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Robustez Monte Carlo e indicadores personalizados

1 respuesta

hace 9 años #112965

Hola, Mark,

¿Puede explicar cómo funciona el análisis de robustez Monte Carlo con los indicadores personalizados?

Puedo imaginar que los indicadores incorporados pueden volver a calcular una orden de operación modificada, un remuestreo e incluso una apertura, un máximo, un mínimo y un cierre de barra ligeramente modificados, pero no entiendo cómo se pueden manejar los indicadores personalizados en las pruebas de Monte Carlo.

Si se alteran los datos subyacentes (barajados, remuestreados y modificados), ¿se desconocería el valor del indicador personalizado?

Salud,

Mike

hace 9 años #127900

Tienes razón, los indicadores personalizados no pueden ser recalculados en SQ, por lo que Monte Carlo Randomize Strategy Parameters no funcionaría en indicadores personalizados.

Mark
Arquitecto de StrategyQuant

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
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