Robustez de Monte Carlo e indicadores personalizados
1 resposta
mikeyc
9 anos atrás #112965
Olá Mark,
Você pode explicar como a análise de robustez de Monte Carlo funciona com indicadores personalizados?
Imagino que os indicadores embutidos possam recomputar uma ordem de negociação alterada, reamostragem e até mesmo abertura, alta, baixa e fechamento de barra ligeiramente alterados, mas não entendo como você pode lidar com indicadores personalizados em seus testes de Monte Carlo.
Se os dados subjacentes forem alterados (embaralhados, reamostrados e alterados), o valor do indicador personalizado não será conhecido?
Abraço,
Mike
Marca Fric
9 anos atrás #127900
Você está certo, os indicadores personalizados não podem ser recalculados no SQ, portanto, o Monte Carlo Randomize Strategy Parameters não funcionaria com indicadores personalizados.
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
Visualizando 1 resposta (de um total de 1)