Le facteur interne 1TP9 de Samuel (Timothy Masters)

Ce puissant facteur de profit sanctionne les stratégies qui présentent un drawdown intratrade. Pour en savoir plus ici.

Il est basé sur cette mise en œuvre par clonex qui présentait deux lacunes que j'ai essayé d'améliorer :

• La SQ a été ralentie beaucoup ce qui le rendait pratiquement inutilisable. Ma version utilise un cache LRU pour les données des symboles et peut ainsi éviter des chargements coûteux de HistoryDataLoader.
• D'après ce que j'ai vu, les valeurs IPF étaient parfois positives pour un bénéfice net négatif. Cela me fait penser que l'implémentation était boguée. Cette version devrait fonctionner comme prévu

Important : cette colonne ne peut pas être utilisée pour travailler avec des données SQ, car nous ne sommes pas autorisés à charger les données avec HistoryDataLoader pour des raisons de licence.

Bons échanges !