Factor interno Profit de Samuel (Timothy Masters)

Este potente factor de beneficios castiga las estrategias con pérdidas intratratamiento. Más información aquí.

Se basa en esta aplicación de clonex que tenía dos defectos que intenté mejorar:

• SQ se ralentizó mucho lo que lo hacía prácticamente inutilizable. Mi versión utiliza una caché LRU para los datos de símbolos y puede así evitar costosas cargas de HistoryDataLoader.
• Por lo que he visto, los valores de IPF a veces eran positivos para un beneficio neto negativo. Esto me hace pensar que la implementación tenía errores. Esta versión debería funcionar como se espera

Importante: Esta columna no se puede utilizar cuando se trabaja con datos SQ, ya que no se nos permite cargar los datos con el HistoryDataLoader debido a la concesión de licencias.

¡Feliz comercio!