Comment construire et backtester des stratégies dans MultiCharts ?

Effectuer un backtest de la stratégie sur la plateforme de trading est une étape nécessaire avant de passer à l'exécution en direct. En général, toutes les plateformes de trading remplissent les mêmes tâches, à savoir fournir l'environnement nécessaire pour exécuter nos stratégies en direct et accéder au marché. Mais une fois que vous vous concentrez sur une plateforme de trading particulière, vous réalisez que pour avoir un backtest fiable, vous devez connaître les spécifications de cette plateforme.

Dans cet article, je vous montrerai comment effectuer un backtest fiable de la stratégie dans la plateforme de trading MultiCharts couramment utilisée. Nous passerons en revue l'ensemble du processus, en commençant par la préparation des données pour générer des stratégies et en terminant par le backtesting de notre stratégie dans MultiCharts. Cet article se concentrera principalement sur l'aspect technique du backtesting et sur l'utilisation des bonnes données. L'article suivant se concentrera sur des exemples de stratégies générées avec de bons résultats de performance dans MultiCharts.

Comment gérer les données pour générer des stratégies pour MultiCharts ?

Pour obtenir un backtest fiable dans StrategyQuant, vous devez utiliser des données prétraitées par MultiCharts. Nous ne recommandons pas d'importer directement les données d'une source telle que TradeStation dans StrategyQuant et d'éviter l'étape de prétraitement des données de MultiChart. Si vous l'évitez, les résultats des backtests entre StrategyQuant et MultiCharts seront plus différents.

Voyons maintenant le processus complet, étape par étape :

Importer des données dans MultiCharts à partir de TradeStation ou d'une autre source

MultiCharts dispose d'un module QuoteManager qui permet d'utiliser des données provenant de sources multiples. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment traiter les données provenant du courtier TradeStation.

Note : Pour utiliser les données de TradeStation, vous devez avoir installé TradeStation et MultiCharts sur le même ordinateur et exécuter MultiCharts avec les droits d'administrateur.

Le tutoriel étape par étape suit :

1. Ouvrir le gestionnaire de cotation dans MultiCharts
   
2. Ajouter un nouveau symbole
   
3. Recherchez le symbole et cliquez sur le bouton "Ajouter".
   
4. Sélectionnez le symbole dans le gestionnaire de cotation, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Télécharger les données historiques".
   
5. Saisissez votre fourchette de dates et cliquez sur le bouton "Tout cocher".
   

Exporter les données de MultiCharts dans un fichier .csv

Il est maintenant temps d'exporter les données de MultiCharts dans un fichier .csv que nous pouvons importer dans StrategyQuant.

Le tutoriel étape par étape suit :

1. Ouvrir une nouvelle fenêtre graphique
   
2. Sélectionner l'instrument
   
3. Définir la période et la plage de données pour le téléchargement
   
   Cliquez sur "OK" et attendez que le graphique soit chargé.
   Remarque : Nous exporterons des données M1, vous devez donc définir un graphique en 1 minute.
   
   
4. Allez dans le fichier->Exporter les données et choisissez les options suivantes :
   

Félicitations, vous avez maintenant préparé les données à importer dans le SQ X

Mise en place de sessions dans le SQ X

Un autre point important est d'avoir défini les mêmes intervalles de session dans MultiCharts et StrategyQuant.

Le tutoriel étape par étape suit :

1. Dans le gestionnaire de données, cliquez sur "Ajouter une session"
   
2. Et définissez la même session que dans MultiCharts
   
   

Importer des données d'un fichier .csv dans SQ X

Une fois que vous avez exporté les données de MultiCharts, vous devez les importer dans StrategyQuant X

Le tutoriel étape par étape suit :

1. Ajouter un nouveau symbole dans le gestionnaire de données de SQ X
   
2. Saisissez le nom du symbole, par exemple @MES_MC, sélectionnez le type de barre et l'instrument, puis cliquez sur "Enregistrer".
3. Nous allons poursuivre avec l'importation de données à partir d'un fichier csv. Sélectionnez le symbole que vous souhaitez importer :
   
4. Définir les informations requises dans l'assistant d'importation.
   
   Format de la date : MM/jj/aaaa HH:mm:ss
   Si vous ne voyez pas le format MultiCharts, vous pouvez télécharger la configuration et la remplacer dans user/settings/customDataFormats.xml.
   Une fois que toutes les propriétés sont définies, vous pouvez cliquer sur le bouton "Démarrer l'importation"

Créer des stratégies de trading dans SQ X

Assurez-vous que vous construisez des stratégies sur les mêmes données et sessions que celles que vous utilisez dans votre plateforme de trading, en l'occurrence MultiCharts.

La session "futures" correcte est sélectionnée

Les données sont prêtes, vous pouvez maintenant vous concentrer sur l'élaboration de stratégies.

Exportation de stratégies vers MultiCharts et réalisation de backtests

Après avoir créé quelques stratégies, nous les importerons dans MultiCharts et effectuerons des backtests. C'est la dernière partie de notre article.

Importer des indicateurs personnalisés dans MultiCharts

Assurez-vous que vous avez importé des indicateurs personnalisés dans MultiCharts.

Le fichier contenant les indicateurs personnalisés est situé dans le dossier C:\StrategyQuantX\custom_indicators\Tradestation.

Pour les MultiCharts, vous pouvez utiliser le fichier SQ_MC.pla.

Pour TradeStation, vous pouvez utiliser le fichier SQ.el.

1. Ouvrir l'éditeur PowerLanguage
   
2. Importer un fichier avec des indicateurs dans MultiCharts :
   

Exporter le code de SQ X

Une fois que les indicateurs personnalisés sont importés, vous pouvez exporter le code source de la stratégie depuis StrategyQuant X

1. Exporter le code source de SQ X dans un fichier EasyLanguage :
   
   Vous pouvez également choisir de copier dans le presse-papiers. Dans ce cas, utilisez la méthode suivante
   

Importer le code dans le MultiCharts

Une fois la stratégie exportée de StrategyQuant, nous pouvons l'importer dans MultiCharts.

1. Ouvrir l'éditeur de langage Power
   
2. Créez un nouveau signal (les stratégies sont appelées signaux dans MultiCharts). Allez dans le fichier->nouveau ou appuyez sur le raccourci clavier Ctrl+n.
   
   
3. Tapez le nom du signal et confirmez avec ok
   
4. Collez le code dans le signal avec le raccourci ctrl+v dans la fenêtre et cliquez sur compiler ou appuyez sur F3.
   

Backtesting

Tout est maintenant prêt pour tester votre stratégie dans MultiCharts.

1. Cliquez avec le bouton de la souris et choisissez "Insérer une étude"
   
2. Sélectionnez votre étude (Stratégie)
   
3. Nous avons terminé. La stratégie va maintenant être testée dans MultiCharts. Vous pouvez afficher son rapport.
   

Dernier conseil : lorsque vous élaborez des stratégies dans SQ X pour D1, assurez-vous que vous avez configuré la session correctement.