Come costruire e testare le strategie in MultiCharts

Eseguire un backtest della strategia nella piattaforma di trading è un passo necessario prima di andare in diretta. In generale, tutte le piattaforme di trading svolgono gli stessi compiti: forniscono l'ambiente per l'esecuzione delle strategie in diretta e l'accesso al mercato. Ma una volta che ci si concentra su una particolare piattaforma di trading, ci si rende conto che per avere un backtest affidabile è necessario conoscere le specifiche di una determinata piattaforma di trading.

In questo articolo vi mostrerò come eseguire un backtest affidabile della strategia nella piattaforma di trading MultiCharts, comunemente utilizzata. Passeremo in rassegna l'intero processo, a partire dalla preparazione dei dati per la generazione delle strategie fino al backtesting della nostra strategia in MultiCharts. Questo articolo si concentrerà principalmente sull'aspetto tecnico del backtesting e sull'utilizzo dei dati giusti. L'articolo successivo si concentrerà sull'impostazione di esempi di generazione di strategie con buone performance in MultiCharts.

Come gestire i dati per la generazione di strategie per MultiCharts

Per ottenere un backtest affidabile in StrategyQuant è necessario utilizzare i dati pre-elaborati da MultiCharts. Non è consigliabile importare direttamente i dati da una fonte, ad esempio TradeStation, in StrategyQuant ed evitare la fase di pre-elaborazione dei dati di MultiChart. Se la si evita, i risultati dei backtest tra StrategyQuant e MultiCharts saranno più diversi.

Ora mostriamo l'intero processo passo dopo passo:

Importare i dati in MultiCharts da TradeStation o da un'altra fonte.

MultiCharts dispone di un modulo QuoteManager che consente di utilizzare i dati provenienti da più fonti. In questo tutorial vi mostreremo come gestire i dati del broker TradeStation.

Nota: per utilizzare i dati di TradeStation è necessario aver installato TradeStation e MultiCharts sullo stesso computer ed eseguire MultiCharts con i diritti di amministratore.

Segue un'esercitazione passo-passo:

1. Gestione delle quote aperte in MultiCharts
   
2. Aggiungere un nuovo simbolo
   
3. Cercare il simbolo e fare clic sul pulsante "Aggiungi".
   
4. Selezionare il simbolo nel Quote Manager, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare "Scarica dati storici".
   
5. Digitare l'intervallo di date e fare clic sul pulsante "Controlla tutto".
   

Esportazione dei dati da MultiCharts in un file .csv

Ora è il momento di esportare i dati da MultiCharts in un file .csv che possiamo importare in StrategyQuant.

Segue un'esercitazione passo-passo:

1. Aprire una nuova finestra del grafico
   
2. Selezionare lo strumento
   
3. Impostare l'intervallo di tempo e l'intervallo di dati per il download
   
   Fare clic su "OK" e attendere il caricamento del grafico.
   Nota: Esporteremo dati M1, pertanto è necessario impostare un grafico a 1 minuto.
   
   
4. Andare su File->Esporta dati e scegliere le seguenti opzioni:
   

Congratulazioni, ora i dati sono stati preparati per essere importati in SQ X.

Impostazione delle sessioni in SQ X

Un altro punto importante è aver impostato gli stessi intervalli di sessione in MultiCharts e StrategyQuant.

Segue un'esercitazione passo-passo:

1. Nel gestore dati fare clic su "Aggiungi sessione".
   
2. E impostare la stessa sessione di MultiCharts
   
   

Importazione di dati da file .csv in SQ X

Una volta esportati i dati da MultiCharts, è necessario importarli in StrategyQuant X.

Segue un'esercitazione passo-passo:

1. Aggiungere un nuovo simbolo nel gestore dati in SQ X
   
2. Digitare il nome del simbolo, ad esempio @MES_MC, selezionare il tipo di barra e lo strumento e cliccare su "Salva".
3. Procediamo con l'importazione dei dati da un file csv. Selezionare il simbolo che si desidera importare:
   
4. Definire le informazioni richieste nella procedura guidata di importazione.
   
   Formato della data: MM/gg/aaaa HH:mm:ss
   Se non è possibile visualizzare il formato MultiCharts, è possibile scaricare la configurazione e sostituirla in user/settings/customDataFormats.xml
   Una volta impostate tutte le proprietà, è possibile fare clic su "Avvia importazione".

Creare strategie di trading in SQ X

Assicuratevi di costruire le strategie sugli stessi dati e sessioni che utilizzate nella vostra piattaforma di trading, in questo caso MultiCharts.

Viene selezionata la sessione "futures" corretta

I dati sono pronti, ora potete concentrarvi sulla creazione di strategie.

Esportazione di strategie in MultiCharts ed esecuzione di backtest

Dopo aver creato alcune strategie, le importeremo in MultiCharts e faremo un backtest. Questa è la parte finale del nostro articolo.

Importare indicatori personalizzati in MultiCharts

Assicuratevi di aver importato gli indicatori personalizzati in MultiCharts.

Il file con gli indicatori personalizzati si trova nella cartella C:\StrategyQuantX\custom_indicators\Tradestation.

Per i grafici multipli, è possibile utilizzare il file SQ_MC.pla.

Per TradeStation, è possibile utilizzare il file SQ.el.

1. Aprire l'editor di PowerLanguage
   
2. Importazione di file con indicatori in MultiCharts:
   

Esportare il codice da SQ X

Una volta che gli indicatori personalizzati sono stati importati, è possibile esportare il codice sorgente della strategia da StrategyQuant X.

1. Esportazione del codice sorgente da SQ X in un file EasyLanguage:
   
   Oppure si può scegliere di copiare negli appunti. In questo caso, utilizzare questo modo
   

Importare il codice in MultiCharts

Una volta esportata la strategia da StrategyQuant, possiamo importarla in MultiCharts.

1. Aprire l'editor del linguaggio power
   
2. Creare un nuovo segnale (le strategie sono chiamate segnali in MultiCharts). Andare su File->Nuovo o premere la scorciatoia Ctrl+n.
   
   
3. Digitare il nome del segnale e confermare con ok
   
4. Incollare il codice nel segnale con la scorciatoia ctrl+v nella finestra e fare clic su compile o premere F3.
   

Backtesting

Ora è tutto pronto per il backtest della strategia in MultiCharts.

1. Fare clic con il pulsante del mouse e scegliere "Inserisci studio".
   
2. Selezionare lo studio (Strategia)
   
3. Il gioco è fatto. Ora la strategia verrà testata in MultiCharts. È possibile visualizzare il report.
   

Suggerimento finale: quando costruite strategie in SQ X per D1, assicuratevi di aver impostato correttamente la sessione.