Candidate194m1 - EURUSD M15 - PF 1.32 - DD 16.23%

Veuillez trouver ci-joint une nouvelle évaluation environnementale à prendre en considération. Cet EA est uniquement destiné à des fins éducatives. *Le fichier genetic builder ci-joint a été modifié pour produire de meilleurs résultats, l'EA est donc également joint - merci.

Les résultats semblent vraiment bons, l'avez-vous testé à nouveau sur les données de Dukascopy ?

Mark Fric a écrit :

Les résultats semblent vraiment bons, l'avez-vous testé à nouveau sur les données de Dukascopy ?

Merci Mark, oui je fais tous mes backtests sur les données de 99% dukascopy. La façon dont je crée mes EA est la suivante : [liste]
[*]Télécharger les données de Dukascopy
[*]Exporter les données 1min TF de MT4 et les importer dans GB
[*]Créer des stratégies GB à partir des données tick et re-backtester dans MT4 sur les données tick à nouveau (je ne fais pas confiance au backtesting !) <img src=&#039 ;http://www.geneticbuilder.com/forum/public/style_emoticons//smile.png&#8217; class='bbc_emoticon' alt=' :)' />
[/list]
Comme vous le dites dans le manuel, il y a des différences entre la façon dont MT4 et GB simulent les ticks, donc je trouve que c'est la meilleure méthode pour moi. Je crée des stratégies pour 15m en ce moment et en gros ce qui est rentable en GB l'est aussi en MT4 80% du temps. J'utilisais auparavant un timeframe de 5min mais j'avais trop de divergences entre les résultats GB et MT4 - en gros, je pense que plus le TF est élevé, plus il est précis jusqu'à présent, mais je continue d'apprendre ! <img src=&#039 ;http://www.geneticbuilder.com/forum/public/style_emoticons//smile.png&#8217; class='bbc_emoticon' alt=' :)' />

Bonjour,
J'ai testé la Strategie EuroUSD 0.194 avec la version actuelle de GB 2.1, (la plus récente).
mais le résultat était différent sur mon système.
J'ai testé la période de l'année dernière.
Ticksimulation (le plus lent)
Répartition 2,5
TempsM15

Mais je n'obtiens pas de bons résultats.
Que s'est-il passé ?

Je teste :
a)ActiveTrades
b) Copie de Dukas
c)DukasCopy realTick
d)fhdb
e) Données du forextester

Toutes les courbes d'équité sont différentes. Je ne vois pas de système gagnant.

Voici les captures d'écran de mes backtests avec GenericBuilder
Thomas

Bonjour Tnickel - Je remarque que vous n'utilisez que des données d'un an pour tester - cela pourrait expliquer une partie des choses - aussi je n'utilise que Dukascopy Tick Data donc je ne peux pas commenter les autres sources - la courbe d'équité de Dukascopy Tick Data me semble positive aussi - je sais que ce n'est pas un record mondial mais ce n'est que des données d'un an ? De plus, j'obtiens un spread de 2 pour l'EURUSD avec mon courtier, donc je pense que j'ai peut-être exécuté le backtest avec cet ensemble plutôt qu'avec votre 2,5, ce qui affectera la rentabilité globale. [b]Petite question pour vous :[/b] Si vous avez 5 sources de données à tester et 5 résultats différents, laquelle utiliserez-vous ou à laquelle ferez-vous confiance ?

Bonjour neilrickaby,
Si j'ai 5 sources de données et 5 résultats différents, je n'utilise pas la stratégie.

Je recherche une stratégie qui génère des profits stables sur les 5 sources de données.

Je n'ai que les données réelles de dukascopy pour l'année dernière. Je peux donc mieux comparer ces 5 sources de données.

Je pense qu'il est possible de trouver un pool de stratégies qui ont de bons résultats sur différentes sources de données. (sur Simul tick le plus lent)
J'en ai trouvé quelques unes. Mais si je teste cette stratégie avec des données réelles de dukascopy ou des données exportées de metatrader le résultat est très mauvais. Je ne sais pas pourquoi ?

Thomas