Même résultat et résultat différent, metatrader

Bonjour, j'ai créé la stratégie pour l'eurusd 5 minute avec la précision de timeframe choisie, j'ai retesté cette stratégie avec des données réelles, j'ai sélectionné la meilleure stratégie et j'ai exporté le code vers metatrader, maintenant je me suis rendu compte que certaines stratégies ont la même équité, à la fois sur sq et sur metatrader, d'autres sont totalement différentes, sur sq sont gagnantes sur metatrader pas. Attention nous parlons de la période de backtest est + oos où elles devraient fonctionner.

pourquoi cela se produit-il ? Je peux admettre qu'il y a une petite différence, mais ils sont complètement opposés. J'ai utilisé exactement la même répartition, les mêmes données, quelle est votre opinion ?

Quelques questions. 

Comment avez-vous chargé les données tick dans MT4, avez-vous utilisé TickStory ou Birt's Tick Data Suite ?

Avez-vous exporté les données de SQ et comparé les barres (OHLC) avec les données de MT4 pour vous assurer qu'il s'agit des mêmes données ?

Utilisez-vous le mode Every Tick lorsque vous faites du backtesting dans MT4 ?

Le courtier a-t-il le même réglage de Stop Levels (distance minimale de stop) que SQ ?

Le courtier est-il un courtier ECN qui prélève une commission et, dans ce cas, avez-vous réglé la commission correctement dans SQ ?

J'ai utilisé tickstory
Oui, j'ai testé les données de l'ohlc, c'est la même chose.

J'utilise chaque tic avec la précision 99,9%

Je n'ai pas vérifié les niveaux de Stop, où je peux les voir dans mt4, comment je les règle dans sq (exemple pratique avec des nombres, je sais où les régler).

oui c'est un courtier ecn et j'ai mis la bonne commission.

Allez dans le testeur de stratégie mt4 et cliquez sur le bouton des propriétés du symbole. Regardez les niveaux d'arrêt. S'ils diffèrent de ceux que vous avez dans SQ, certaines stratégies peuvent produire des résultats très différents.

le niveau de stop dans mon broker ecn est de zero pour l'eurusd, je ne pense pas que ce soit ce parametre qui produise des resultats differents 

Dans ce cas (et cela prend du temps), je compare les résultats transaction par transaction (ouverte, modifiée, fermée) entre SQ et MT4 pour voir si les transactions sont à des prix différents, à des moments différents, ou si elles sont manquantes, et quel est le profit pour chaque transaction dans les deux systèmes.

le niveau de stop dans mon broker ecn est de zero pour l'eurusd, je ne pense pas que ce soit ce parametre qui produise des resultats differents 

Ce paramètre produira des résultats complètement différents s'il n'est pas également réglé sur 0 dans StrategyQuant. Vérifiez si vous l'avez également mis à 0 dans SQ.

où définir ce paramètre dans strategyquant

où définir ce paramètre dans strategyquant

 Onglet Données : Distance minimale de la commande par rapport au prix. 

MT4 affiche la valeur en ticks, donc 50 dans MT4 signifie 5,0 pips. Vous devez entrer 5,0 dans SQ.

c'est zéro sur mon courtier et sur mon sq

c'est zéro sur mon courtier et sur mon sq

Ensuite, affichez les premières transactions telles qu'elles apparaissent dans SQ et les premières transactions telles qu'elles apparaissent dans MT4. Sont-elles effectuées à des heures ou à des prix différents ? Certaines d'entre elles se ressemblent-elles, se clôturent-elles aux mêmes prix et à la même heure ?