Vitesse et qualité du backtesting avec SQ

Bonjour, 

Lorsque l'on utilise MT4 comme moteur de backtesting, à quelle vitesse le backtest se déroule-t-il ?

Je demande cela parce qu'actuellement, avec MT4 (en utilisant chaque tick sur toutes les moindres périodes disponibles) pour backtester mes stratégies, cela peut prendre jusqu'à 12 heures pour couvrir 8 ans de données avec jusqu'à 220 transactions par an.

SQ est-il plus rapide pour un backtest détaillé, utilisant chaque tick, même en utilisant MT4 comme moteur de backtest ?

Merci d'avance, 

Dave N

Quelques secondes

Le backtest de SQ sur des données réelles prend entre 2 et 30 secondes sur mon i7 en fonction des blocs de construction sélectionnés. Le même backtest sur MT4 peut prendre des heures, voire des jours.

Merci à tous pour vos réponses. C'est beaucoup plus rapide que...

Pourquoi un backtest MT4 est-il si lent alors que SQ est beaucoup plus rapide ?

MT4 n'utilise qu'un seul cœur de processeur. SQ utilise Java et le multithreading.

MT4 n'utilise qu'un seul cœur de processeur. SQ utilise Java et le multithreading.

Et le backtester MT4 n'a pas vraiment fait l'objet de travaux visant à l'améliorer ou à l'accélérer depuis 10 ans ou plus. MT4 est une plateforme très rétrograde et dépassée. Je soupçonne parfois qu'il s'agit d'un argument de vente pour les courtiers market maker : " Ne vous inquiétez pas, la plateforme est tellement mauvaise qu'aucun client utilisateur ne gagnera jamais d'argent avec vous en l'utilisant ". 😉

Il est bon pour le trading automatisé, mais pas pour les tests. Quelques fonds spéculatifs l'utilisent et ont intégré leur propre API et leurs propres fichiers dans la plateforme pour une gestion personnalisée de l'argent et d'autres outils afin de l'utiliser pour leurs systèmes.

MT5 a des vitesses de test plus rapides et utilise plusieurs cœurs (je pense) mais a ses propres problèmes. MT4 a plus de potentiel qu'on ne lui en donne, l'équipe de développement de Metatrader doit intensifier son travail et lui donner un peu d'amour.