Problème d'ordre complexe

J'aimerais établir une règle pour doubler sur un sens de transaction.

Ma stratégie prévoit un stop à l'achat et un stop à la vente à une certaine heure de la journée.

Si l'un des ordres stop est activé et que le stop loss est atteint, je veux doubler la transaction opposée.

Actuellement, mes règles sont les suivantes :

Si l'ordre a fermé cette barre (nombre magique) et que le p/L fermé est <0 (nombre magique).

Ensuite, entrez dans le marché.

Cependant, l'ordre continue à s'ouvrir lorsque le nouvel ordre de marché est fermé. J'aimerais établir une sorte de règle qui dirait que si le nombre magique a déjà été atteint, il ne faut pas entrer sur le marché avant le lendemain, lorsque le processus recommence.

L'aide est très appréciée.

Santé,

Jonny

Jonny,

Je ne pense pas avoir bien compris ce que vous voulez.

 

Laissez-moi vous dire ce que je pense que vous demandez et vous pourrez me corriger si je me trompe.

 

Jour 1, à l'heure X, l'EA place un stop d'achat au prix A et un stop de vente au prix B.

 

Au cours de la journée, l'action des prix déclenche le stop d'achat et clôture au niveau du stop loss avec une perte.

 

Ce que vous voulez, c'est le jour 2 à l'heure X, lorsque l'EA place un buy stop et un sell stop, vous voulez une approche Martingale qui double les lots par rapport au jour précédent.

 

Est-ce exact ?

 

Je vous suggère de suivre le modèle que Mark a fourni dans la section Sample Stragies. En gros, vous aurez une règle pour chaque niveau que vous voulez voir se produire et vous utiliserez ensuite des conditions pour choisir quelle règle se produit... Si je me suis trompé, n'hésitez pas à clarifier ce dont vous avez besoin ou à donner plus de détails sur la façon de procéder.

 

- Stearno

Bonjour,

 

Merci de votre réponse.

 

Il s'agit en fait d'une stratégie martingale de base. J'ai découvert que si le premier ordre stop SL est atteint, le trade opposé sera plus fructueux. Mais vous voyez, si cela se produit, c'est un jour de break even. Un ordre stop en perte et un ordre en profit. J'ai donc eu l'idée que cela se produisait souvent, alors pourquoi ne pas augmenter la taille du lot sur le côté opposé et cela devient plus rentable.

 

Donc 

 

Jour 1, à l'heure X, l'EA place un stop d'achat au prix A et un stop de vente au prix B. Le stop loss est au même prix que le prix d'entrée de l'ordre stop opposé.

Au cours de la journée, l'action des prix déclenche le stop d'achat et clôture au niveau du stop loss avec une perte.

Dès que le SL est atteint et que l'autre ordre stop est ouvert, il se double de la même transaction sur le marché.

 

L'EA fonctionne mais il continue à reconnaître que le premier ordre stop a été fermé avec une perte, mais lorsque la nouvelle transaction doublée est en profit ou en perte, il rouvre la boucle à nouveau. J'ai besoin d'un moyen pour dire de n'ouvrir la transaction que si elle n'a pas encore eu lieu.

 

Je dispose d'une fonction de clôture de toutes les opérations au moment où la nouvelle série d'opérations pour le jour suivant se produit, mais j'aimerais expérimenter le suivi du deuxième ordre...

 

C'est simple, mais je n'arrive pas à l'expliquer de manière simple.

 

Merci,

 

Jonny

Bonjour Johny,

 

Je pense que dans ce cas, vous pouvez peut-être utiliser une fonction comme "La dernière commande était ..." ou "La commande a été clôturée cette barre".

pour déterminer quel ordre a été clôturé et, en fonction de cela, ouvrir un ordre double ou recommencer à partir de la taille initiale.

Si vous consultez l'exemple de stratégie martingale dans ce forum, ce problème y est résolu.

 

Marque 

Ok, ce qui a fonctionné, c'est que j'ai dû ajouter une règle supplémentaire qui était orderclosedthisbar(magic number) is false pour l'empêcher de rouvrir le deuxième ordre de marché.