Comment construire un EA : il saute les N premières transactions (il les exécute virtuellement lorsque le signal pertinent est formé) et n'ouvre une position réelle qu'après avoir obtenu N

Merci de me conseiller sur la façon de construire un EA : ignore les N premières transactions (les exécute virtuellement lorsque le signal pertinent est formé) et n'ouvre une position réelle qu'après avoir enregistré N pertes consécutives. Si N=0, la toute première transaction sera réelle. Ou si, par exemple, N=2, une position réelle ne sera ouverte qu'après deux pertes consécutives. Si la première transaction virtuelle perdante est suivie d'une transaction gagnante, le conseiller expert recommencera le décompte. Si l'Expert Advisor ouvre une position réelle qui s'avère perdante, il ouvrira la suivante (lorsque le signal approprié est formé). Cette opération est répétée 10 fois jusqu'à ce qu'un profit soit réalisé. Après un gain (à n'importe laquelle des 10 étapes de la série), l'Expert Advisor arrêtera son opération.

Vous voulez donc effectuer des "transactions fantômes", les analyser et, en fonction des résultats, exécuter les ordres appropriés. Cela devrait être réalisable. Je vais essayer de faire un exemple en fonction de ce que vous avez défini.

J'aimerais voir votre exemple ou votre guide. tomas262.

Ce serait utile.

Le système classique Turtle de Richard Dennis ne prenait pas le signal suivant si le dernier était gagnant.

Bonjour,

ceci pourrait faire l'affaire. Voir le projet ci-joint. C'est une logique simple mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse être appliquée à des EA plus complexes.

Bonjour,

 

ceci pourrait faire l'affaire. Voir le projet ci-joint. C'est une logique simple mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse être appliquée à des EA plus complexes.

Il ne peut pas être importé dans EAW beta (http://wizard.strategyquant.com/app/)