B138 Calcul du swap

Bonjour,

Je n'ai trouvé aucune bonne discussion ou documentation sur la nouvelle fonction d'échange. Voici comment je pense qu'elle fonctionne :

Valeur du point GBPJPY fixée dans le gestionnaire de données : 680 (en supposant un USDJPY de 147,06)

GBPJPY swap long de mon courtier : +18.35 points -> USD 12.48 / lot / jour

Sous Data, j'utilise Swap type Money, et je saisis $12.48 par jour (pièce jointe).

Un exemple d'un lot long GBPJPY :

Ouverture 2023.10.09, 20:00hr @ 181.644

Clôture 2023.10.12 08:00 @ 183.698

# de jours d'échange = 5 (mercredi 3x échange)

PnL SANS swaps = 1396,72 USD

PnL Swap = 12,48 * 5 = 62,4 USD

Total PnL = 1459,12 USD

Mais le PnL indiqué dans la liste des transactions est de 1454,69 USD. Où se situe l'écart ?

Bonjour, merci pour votre message, je vais le consulter.

tomas262 a écrit :

Bonjour, merci pour votre message, je vais le consulter.

Des nouvelles de quelqu'un ?

Bonjour,

il compte un échange plus petit pour une raison quelconque. Je l'ai transmis à notre équipe de développement pour qu'elle vérifie la formule.

tomas262 a écrit :

Hello, it counts smaller swap for some reason. I have forwarded to our dev team to check the formula

Any news from the devs? The PnL without swaps has been fine all along.

It’s just the swap component, which is slightly different from swap rate * days.

Bonjour,

we looked into this again. Seems to be working fine in the latest version. Check the clip attached

If you have any further questions regarding this please let us know

tomas262 a écrit :

Hi, we looked into this again. Seems to be working fine in the latest version. Check the clip attached If you have any further questions regarding this please let us know

thank you Tomas, will wait for B139 to be released.