B138 Cálculo Swap

Hola,

No puedo encontrar ninguna buena discusión o documentación sobre la nueva función de intercambio. Así es como creo que funciona:

Valor del punto GBPJPY fijado en el Gestor de datos: 680 (suponiendo un USDJPY de 147,06)

GBPJPY swap largo de mi corredor: +18.35 puntos -> USD 12.48 / lote / día

En Datos, utilizo Intercambio tipo Dinero, e introduzco $12.48 por día (adjunto).

Un ejemplo de 1 lote largo GBPJPY:

Abierto 2023.10.09, 20:00hr @ 181.644

Cierre 2023.10.12 08:00 @ 183.698

# de días de intercambio = 5 (miércoles 3x intercambio)

PnL SIN swaps = 1396,72 USD

Swap PnL = 12,48 * 5 = 62,4 USD

Total PnL = 1459,12 USD

Pero el PnL que aparece en la Lista de Operaciones es de 1454,69 USD. ¿Dónde está la discrepancia?

Hola, gracias por tu post, lo revisaré

tomas262 escribió:

Hola, gracias por tu post, lo revisaré

¿Alguien sabe algo?

Hola,

cuenta el intercambio más pequeño por alguna razón. He enviado a nuestro equipo de desarrollo para comprobar la fórmula

tomas262 escribió:

Hello, it counts smaller swap for some reason. I have forwarded to our dev team to check the formula

Any news from the devs? The PnL without swaps has been fine all along.

It’s just the swap component, which is slightly different from swap rate * days.

Hola,

we looked into this again. Seems to be working fine in the latest version. Check the clip attached

If you have any further questions regarding this please let us know

tomas262 escribió:

Hi, we looked into this again. Seems to be working fine in the latest version. Check the clip attached If you have any further questions regarding this please let us know

thank you Tomas, will wait for B139 to be released.