B138 Cálculo de swap

Olá,

Não consigo encontrar nenhuma boa discussão ou documentação sobre o novo recurso de trocas. Veja como eu acho que ele funciona:

Valor do ponto GBPJPY definido no Data Manager: 680 (supondo USDJPY de 147,06)

GBPJPY swap longo de minha corretora: +18,35 pontos -> USD 12,48 / lote / dia

Em Dados, uso o tipo Swap Money e insiro $12.48 por dia (anexo).

Um exemplo de um lote longo de GBPJPY:

Aberto em 2023.10.09, 20:00hr @ 181.644

Fechar 2023.10.12 08:00 @ 183.698

# de dias de troca = 5 (quarta-feira 3x troca)

PnL SEM swaps = USD 1396,72

Swap PnL = 12,48 * 5 = USD 62,4

Total PnL = US$ 1459,12

Mas o PnL mostrado na Lista de Negociações é de US$ 1454,69. Onde está a discrepância?

Olá, obrigado por sua postagem, vou dar uma olhada

tomas262 escreveu:

Olá, obrigado por sua postagem, vou dar uma olhada

Alguém tem alguma atualização?

Olá,

por algum motivo, ele conta a troca menor. Encaminhei à nossa equipe de desenvolvimento para verificar a fórmula

tomas262 escreveu:

Hello, it counts smaller swap for some reason. I have forwarded to our dev team to check the formula

Any news from the devs? The PnL without swaps has been fine all along.

It’s just the swap component, which is slightly different from swap rate * days.

Hi,

we looked into this again. Seems to be working fine in the latest version. Check the clip attached

If you have any further questions regarding this please let us know

tomas262 escreveu:

Hi, we looked into this again. Seems to be working fine in the latest version. Check the clip attached If you have any further questions regarding this please let us know

thank you Tomas, will wait for B139 to be released.