Conversion des données de DukasCopy en heure de fin de bar

Bonne journée,

 

J'utilise actuellement QuantDataManager pour exporter des données DukasCopy afin de les utiliser dans BuildAlpha. Comme BuildAlpha est principalement conçu pour les données des contrats à terme, il n'accepte que les heures de fin de barre, où les données utilisent l'heure de fin de barre réelle et non l'heure de début de barre.

 

J'ai vu dans tickstory qu'il y avait un moyen de le convertir, mais je ne le trouve pas dans QDM. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de le convertir, mais je ne l'ai pas encore trouvé dans QDM.

 

Existe-t-il un moyen de le faire ?

 

les regards,

Moi

Bonjour,

QuantDataManager ne permet pas de convertir les données de cette manière. Nous pourrions cependant ajouter cette fonctionnalité dans une prochaine version. Je vous recommande également de tester les données des contrats à terme (généralement payants). Vous pourriez trouver les données de Dukascopy très différentes de celles correspondant aux contrats à terme.