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Conversión de datos DukasCopy en hora de fin de compás

1 respuesta

hace 3 años #271195

Buenos días,

Actualmente estoy utilizando QuantDataManager para exportar datos DukasCopy para su uso en BuildAlpha. Como BuildAlpha se construye principalmente para datos de futuros, sólo aceptará tiempos de fin de barra, donde los datos utilizan el tiempo real de fin de barra no el tiempo de inicio de barra.

He visto en tickstory hay una manera de convertirlo, pero no puedo encontrarlo en QDM. Idealy cuando exporto a un id CSV gustaría ser capaz de utilizar la hora de inicio de la barra (mt4 etc) o el tiempo final de la barra.

¿Hay alguna forma de hacerlo?

saludos,

Yo

hace 3 años #271359

Hola,

QuantDataManager no permite convertir los datos de esta forma. Sin embargo, podríamos añadir esta función en una versión futura. También le recomiendo que pruebe utilizando datos de futuros (normalmente no gratuitos). Es posible que los datos de Dukascopy sean muy diferentes de los correspondientes a los contratos de futuros.

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.