Nouveaux champs du gestionnaire de données

Bonjour,

Il y a deux nouveaux champs dans SQX Data Manager qui n'existaient pas dans SQ3. Il s'agit de : 'Data type' et 'Sessions'. Ces champs sont-ils simplement informatifs ou ont-ils un impact sur le backtest ?

Par exemple : Je trade avec MT4, dans ce cas XAUUSD devrait être un CFD, ou même DAX devrait être un CFD au lieu d'un indice. N'est-ce pas ? Ne faisons-nous pas du trading avec des CFD ? Quoi qu'il en soit, si c'est juste pour l'info, c'est Ok.

Je ne comprends pas non plus le champ Session. Si je prends le DAX, il n'y aura pas de barres en dehors de sa session. Pourquoi devrais-je informer le Data que sa session est d'une heure à l'autre ?

Merci pour votre aide

Bonjour,

Le champ "type de données" est utilisé uniquement à titre d'information. Il n'a aucun effet sur le moteur de backtesting.

Nous terminons actuellement le soutien aux contrats à terme, dont les "sessions" font partie. Les sessions sont destinées à "découper" les données dans une fourchette de temps spécifique. Pour certains marchés comme les contrats à terme sur les indices boursiers américains, cela peut être pratique puisque chaque session comprend les heures de pré-marché et les heures de négociation normales. Certains traders ne s'intéressent qu'aux données de la session régulière.

Pour les contrats à terme sur le Dax, il existe également plusieurs étapes - Pré-négociation, Négociation régulière, Post-négociation - pour lesquelles la session peut être utilisée (voir http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX-Futures/17206).

En utilisant les sessions, vous pouvez spécifier une fourchette pour déterminer l'ouverture quotidienne, la clôture quotidienne, le haut/bas quotidien. Les valeurs des indicateurs seront également affectées

C'est fait ! Merci d'avoir répondu à l'appel.