Novos campos do Data Manager

Hi,

Há dois novos campos no SQX Data Manager que não estavam no SQ3. São eles: 'Data type' (Tipo de dados) e 'Sessions' (Sessões). Esses campos são apenas informativos ou têm algum impacto no backtest?

Por exemplo: Eu opero com o MT4 e, nesse caso, o XAUUSD deveria ser um CFD, ou mesmo o DAX deveria ser um CFD em vez de um índice. Não é mesmo? Não negociamos com CFD? De qualquer forma, se isso for apenas para informação, tudo bem

Também não entendo o campo Session. Se eu pegar o DAX, não haverá barras fora de sua sessão. Por que eu deveria informar aos dados que sua sessão é de uma hora para outra?

Obrigado por sua ajuda

Olá,

"data type" é usado apenas como um campo informativo. Ele não tem efeito sobre o mecanismo de backtesting.

No momento, estamos terminando o suporte a futuros, dos quais as "sessões" fazem parte. As sessões têm o objetivo de "cortar" os dados em um intervalo de tempo específico. Para alguns mercados, como o de futuros de índices de ações dos EUA, isso pode ser útil, pois cada sessão consiste no pré-mercado e no horário normal de negociação. Alguns traders estão interessados apenas nos dados da sessão regular.

Para os futuros do Dax, há também vários estágios - pré-negociação, negociação regular, pós-negociação - para os quais a sessão pode ser usada (consulte http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/DAX-Futures/17206)

Usando as sessões, você pode especificar o intervalo para determinar a abertura diária, o fechamento diário, a alta/baixa diária. Os valores dos indicadores também serão afetados

Já está! Muito obrigado