Problème avec le mode “Amélioration” du constructeur : Retourne “Pas d'échanges” lors du remplacement des sorties

Bonjour,

Je rencontre un problème persistant lorsque j'utilise le mode Constructeur -> Améliorer les stratégies existantes. Il semble que l'Améliorateur soit incapable de générer des transactions valides lorsqu'il remplace une règle de sortie, même avec les configurations les plus simples.

Le scénario : J'ai une banque de données de stratégies XAUUSD (H1) qui utilisent actuellement “Exit After X Bars”. Mon objectif est de remplacer cette sortie fixe par un Stop Loss standard et un objectif Profit.

Le problème 1TP9 : Lorsque j'exécute le Builder en mode “Amélioration” (en sélectionnant “Améliorer toutes les stratégies de la banque de données”) :

Règles de sortie : Régler sur “Remplacer” -> “Générer aléatoirement”.

Building Blocks : “Exit After X Bars” n'est pas coché. SL/TP coché.

Résultat : Le processus génère 0 stratégie. Les journaux indiquent “No Trades” (100%) ou “Initial population filter” rejetés à cause de 0 trades.

Étapes de dépannage et anomalie : J'ai effectué des tests approfondis pour exclure les erreurs de données ou de paramètres :

Testé avec des Pips fixes (crucial) : Pour exclure les erreurs de calcul de l'ATR ou les problèmes de volatilité, j'ai essayé de paramétrer les Building Blocks pour utiliser uniquement des Pips fixes (par exemple, SL 500 pips, TP 1000 pips). Résultat : Toujours pas de transactions.

Test de contrôle - Mode “Nouvelle stratégie” : J'ai ouvert un nouveau projet 1TP9 en utilisant exactement les mêmes données, les mêmes paramètres de symbole (XAUUSD) et les mêmes blocs de construction (SL/TP). Résultat : Il fonctionne parfaitement et génère des stratégies rentables à partir de zéro.

Test de contrôle - AlgoWizard : Si je modifie manuellement l'une des stratégies originales dans AlgoWizard, que je supprime le bloc “Sortir après X barres” et que j'ajoute manuellement les blocs SL/TP, le backtest fonctionne parfaitement.

Conclusion : Puisque la logique fonctionne en mode “Nouvelle stratégie” et “AlgoWizard”, les données et la logique de la stratégie sont valides. Le problème semble spécifique au moteur “Améliorer -> Remplacer”, qui semble rompre la logique d'exécution des transactions lors de l'échange des règles de sortie pour ce lot.

Mes paramètres :

Symbole : XAUUSD, H1.

Type de données : Testé à la fois comme “Forex” et “CFD” (Valeur du point confirmée).

Options de trading : L'option “Spread maximum” est désactivée/élevée. La “distance minimale” est de 0. Le “Stop Loss maximal” est désactivé.

Filtres : Tous les filtres génétiques et de classement ont été désactivés pour le test.

Quelqu'un a-t-il expérimenté ce comportement où “Améliorer” donne 0 transaction alors que “Nouvelle stratégie” avec des paramètres identiques fonctionne bien ?

J'ai joint des captures d'écran de mes paramètres “Parties à améliorer” et “Éléments de base”, ainsi qu'une des stratégies .sqx originales.

Merci d'avance.

Voici la version mise à jour et améliorée pour le forum StrategyQuant. J'ai également inclus les détails concernant l'échec des Pips Fixes, ce qui est une preuve très forte que le problème est interne au moteur “Improve” et non une erreur de calcul.

Sujet : [Issue/Bug] Le mode “Amélioration” du Builder entraîne l'apparition de “No Trades” lors du remplacement des Exits (fonctionne parfaitement en mode Nouvelle Stratégie).

Bonjour à l'équipe de StrategyQuant,

Je rencontre un problème persistant lorsque j'utilise le mode Constructeur -> Améliorer les stratégies existantes. Il semble que l'Améliorateur soit incapable de générer des transactions valides lorsqu'il remplace une règle de sortie, même avec les configurations les plus simples.

Le scénario : J'ai une banque de données de stratégies XAUUSD (H1) qui utilisent actuellement “Exit After X Bars”. Mon objectif est de remplacer cette sortie fixe par un Stop Loss standard et un objectif Profit.

Le problème 1TP9 : Lorsque j'exécute le Builder en mode “Amélioration” (en sélectionnant “Améliorer toutes les stratégies de la banque de données”) :

Règles de sortie : Régler sur “Remplacer” -> “Générer aléatoirement”.

Building Blocks : “Exit After X Bars” n'est pas coché. SL/TP coché.

Résultat : Le processus génère 0 stratégie. Les journaux indiquent “No Trades” (100%) ou “Initial population filter” rejetés à cause de 0 trades.

Étapes de dépannage et anomalie : J'ai effectué des tests approfondis pour exclure les erreurs de données ou de paramètres :

Testé avec des Pips fixes (crucial) : Pour exclure les erreurs de calcul de l'ATR ou les problèmes de volatilité, j'ai essayé de paramétrer les Building Blocks pour utiliser uniquement des Pips fixes (par exemple, SL 500 pips, TP 1000 pips). Résultat : Toujours pas de transactions.

Test de contrôle - Mode “Nouvelle stratégie” : J'ai ouvert un nouveau projet 1TP9 en utilisant exactement les mêmes données, les mêmes paramètres de symbole (XAUUSD) et les mêmes blocs de construction (SL/TP). Résultat : Il fonctionne parfaitement et génère des stratégies rentables à partir de zéro.

Test de contrôle - AlgoWizard : Si je modifie manuellement l'une des stratégies originales dans AlgoWizard, que je supprime le bloc “Sortir après X barres” et que j'ajoute manuellement les blocs SL/TP, le backtest fonctionne parfaitement.

Conclusion : Puisque la logique fonctionne en mode “Nouvelle stratégie” et “AlgoWizard”, les données et la logique de la stratégie sont valides. Le problème semble spécifique au moteur “Améliorer -> Remplacer”, qui semble rompre la logique d'exécution des transactions lors de l'échange des règles de sortie pour ce lot.

Mes paramètres :

Symbole : XAUUSD, H1.

Type de données : Testé à la fois comme “Forex” et “CFD” (Valeur du point confirmée).

Options de trading : L'option “Spread maximum” est désactivée/élevée. La “distance minimale” est de 0. Le “Stop Loss maximal” est désactivé.

Filtres : Tous les filtres génétiques et de classement ont été désactivés pour le test.

Quelqu'un a-t-il expérimenté ce comportement où “Améliorer” donne 0 transaction alors que “Nouvelle stratégie” avec des paramètres identiques fonctionne bien ?

J'ai joint des captures d'écran de mes paramètres “Parties à améliorer” et “Éléments de base”, ainsi qu'une des stratégies .sqx originales.

Merci d'avance.

Je suis d'accord avec le fait que, lorsque j'essaie d'améliorer 100 stratégies sur “Stratégies à améliorer” dans la banque de données, je ne reçois des résultats que pour les stratégies améliorées pour la première stratégie classée par ordre alphabétique.

Bonjour Jorge,

Veuillez nous contacter par l'intermédiaire de notre e-mail d'assistance, [email protected], et inclure la configuration .cfx de la tâche ainsi que quelques stratégies que vous souhaitez améliorer, comme mentionné.

Je me pencherai sur la question.

Nous vous remercions,

Petr,
Support SQX