Problema com o modo “Improve” do Builder: Retorna “Sem negociações” ao substituir as saídas

Hi,

Estou encontrando um problema persistente ao usar o modo Builder -> Improve existing strategies. Parece que o Improver não consegue gerar negociações válidas ao substituir uma regra de saída, mesmo com as configurações mais simples.

O cenário: tenho um banco de dados de estratégias XAUUSD (H1) que atualmente usam “Sair após X barras”. Meu objetivo é substituir essa saída fixa por um Stop Loss padrão e uma meta de Profit.

O Problem: Quando executo o Builder no modo “Improve” (selecionando “Improve all strategies in databank”):

Regras de saída: Defina como “Replace” (Substituir) -> “Generate Randomly” (Gerar aleatoriamente).

Blocos de construção: “Exit After X Bars” (Sair após X barras) desmarcada. SL/TP marcado.

Resultado: O processo gera 0 estratégias. Os registros mostram a rejeição “No Trades” (100%) ou “Initial population filter” devido a 0 negociações.

Etapas de solução de problemas e a anomalia: Realizei testes extensivos para descartar erros de dados ou de parâmetros:

Testado com Pips Fixos (Crucial): Para descartar erros de cálculo do ATR ou problemas de volatilidade, tentei configurar os Building Blocks para usar somente Pips Fixos (por exemplo, SL 500 pips, TP 1000 pips). Resultado: Ainda “No Trades”.

Teste de controle - Modo “Nova estratégia”: Abri uma nova Project usando exatamente os mesmos dados, configurações de símbolo (XAUUSD) e blocos de construção (SL/TP). Resultado: Funciona perfeitamente e gera estratégias lucrativas do zero.

Teste de controle - AlgoWizard: Se eu editar manualmente uma das estratégias originais no AlgoWizard, excluir o bloco “Exit After X Bars” e adicionar os blocos SL/TP manualmente, o backtest funcionará perfeitamente.

Conclusão: Como a lógica funciona no modo “Nova estratégia” e no “AlgoWizard”, os dados e a lógica da estratégia são válidos. O problema parece ser específico do mecanismo “Improve -> Replace”, que parece estar quebrando a lógica de execução da negociação ao trocar as regras de saída para esse lote.

Minhas configurações:

Símbolo: XAUUSD, H1.

Tipo de dados: Testado como “Forex” e “CFD” (valor de ponto confirmado).

Opções de negociação: “Max Spread” está desativado/alto. “Distância mínima” é 0. “Stop Loss máximo” está desativado.

Filtros: Todos os filtros de genética e classificação foram desativados para o teste.

Alguém já experimentou esse comportamento em que “Melhorar” produz 0 negociações, enquanto “Nova estratégia” com configurações idênticas funciona bem?

Anexei capturas de tela das minhas configurações “Parts to Improve” e “Building Blocks”, bem como uma das estratégias .sqx originais.

Obrigado de antemão.

Aqui está a versão atualizada e polida para o fórum StrategyQuant. Incluí também o detalhe sobre a falha do Fixed Pips, o que é uma evidência muito forte de que o problema é interno ao mecanismo “Improve” e não um erro de cálculo.

Assunto: [Problema/Bug] O modo “Melhorar” do construtor resulta em “Sem negociações” ao substituir as saídas (funciona perfeitamente no modo Nova estratégia)

Oi Equipe StrategyQuant,

Estou encontrando um problema persistente ao usar o modo Builder -> Improve existing strategies. Parece que o Improver não consegue gerar negociações válidas ao substituir uma regra de saída, mesmo com as configurações mais simples.

O cenário: tenho um banco de dados de estratégias XAUUSD (H1) que atualmente usam “Sair após X barras”. Meu objetivo é substituir essa saída fixa por um Stop Loss padrão e uma meta de Profit.

O Problem: Quando executo o Builder no modo “Improve” (selecionando “Improve all strategies in databank”):

Regras de saída: Defina como “Replace” (Substituir) -> “Generate Randomly” (Gerar aleatoriamente).

Blocos de construção: “Exit After X Bars” (Sair após X barras) desmarcada. SL/TP marcado.

Resultado: O processo gera 0 estratégias. Os registros mostram a rejeição “No Trades” (100%) ou “Initial population filter” devido a 0 negociações.

Etapas de solução de problemas e a anomalia: Realizei testes extensivos para descartar erros de dados ou de parâmetros:

Testado com Pips Fixos (Crucial): Para descartar erros de cálculo do ATR ou problemas de volatilidade, tentei configurar os Building Blocks para usar somente Pips Fixos (por exemplo, SL 500 pips, TP 1000 pips). Resultado: Ainda “No Trades”.

Teste de controle - Modo “Nova estratégia”: Abri uma nova Project usando exatamente os mesmos dados, configurações de símbolo (XAUUSD) e blocos de construção (SL/TP). Resultado: Funciona perfeitamente e gera estratégias lucrativas do zero.

Teste de controle - AlgoWizard: Se eu editar manualmente uma das estratégias originais no AlgoWizard, excluir o bloco “Exit After X Bars” e adicionar os blocos SL/TP manualmente, o backtest funcionará perfeitamente.

Conclusão: Como a lógica funciona no modo “Nova estratégia” e no “AlgoWizard”, os dados e a lógica da estratégia são válidos. O problema parece ser específico do mecanismo “Improve -> Replace”, que parece estar quebrando a lógica de execução da negociação ao trocar as regras de saída para esse lote.

Minhas configurações:

Símbolo: XAUUSD, H1.

Tipo de dados: Testado como “Forex” e “CFD” (valor de ponto confirmado).

Opções de negociação: “Max Spread” está desativado/alto. “Distância mínima” é 0. “Stop Loss máximo” está desativado.

Filtros: Todos os filtros de genética e classificação foram desativados para o teste.

Alguém já experimentou esse comportamento em que “Melhorar” produz 0 negociações, enquanto “Nova estratégia” com configurações idênticas funciona bem?

Anexei capturas de tela das minhas configurações “Parts to Improve” e “Building Blocks”, bem como uma das estratégias .sqx originais.

Obrigado de antemão.

Concordo que, quando tento melhorar 100 estratégias em “Strategies to improve” (Estratégias para melhorar) no banco de dados, só recebo resultados de estratégias melhoradas para a primeira ordem de estratégias por alfabetismo.

Olá, Jorge,

Entre em contato conosco por meio do nosso e-mail de suporte, [email protected], e inclua a configuração .cfx da tarefa junto com algumas estratégias que você deseja aprimorar, conforme mencionado.

Vou dar uma olhada nisso.

Obrigado,

Petr,
Suporte SQX