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Analyse Montecarlo dans Quant Analyzer- Max % DD Explication

1 réponses

il y a 2 ans #276097

J'ai testé ma stratégie en utilisant Quant Analyzer, et Montecarlo Analyse montre un pourcentage de drowdown qui est supérieur à 100%. J'aimerais comprendre ce que signifie le pourcentage de baisse et comment cette valeur est calculée. Je suis un débutant de la simulation Montecarlo et je n'arrive pas à comprendre comment je peux obtenir un profit net positif même si j'obtiens un pourcentage de noyade supérieur à 100%.
Vous trouverez ci-joint une capture d'écran montrant les résultats obtenus.

Pièces jointes :

Vous devez être connecté pour visualiser les fichiers joints.

il y a 2 ans #276111

On peut lire cela comme suit : dans 95 % de toutes les simulations MC, le DD maximal n'était pas supérieur à 161 %.

Dans toutes les simulations, le DD maximum n'a jamais dépassé 440 %

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Divulgation des risques :
Les opérations sur les marchés à terme et les opérations de change comportent des risques importants et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Un investisseur peut potentiellement perdre la totalité ou plus de son investissement initial. Le capital-risque est l'argent qui peut être perdu sans mettre en péril la sécurité financière ou le style de vie de l'investisseur. Seul le capital à risque doit être utilisé pour la négociation et seules les personnes disposant d'un capital à risque suffisant doivent envisager de négocier. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs.

Divulgation hypothétique des performances :
Les résultats de performance hypothétiques ont de nombreuses limites inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. aucune représentation n'est faite qu'un compte atteindra ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes similaires à ceux indiqués ; en fait, il y a souvent des différences marquées entre les résultats de performance hypothétiques et les résultats réels obtenus par la suite par un programme de négociation particulier. L'une des limites des résultats de performance hypothétiques est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier malgré des pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également avoir un effet négatif sur les résultats réels de la négociation. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent pas être entièrement pris en compte dans la préparation de résultats de performance hypothétiques et qui peuvent tous avoir une incidence négative sur les résultats de négociation.

Divulgation des témoignages :
Les témoignages figurant sur le site www.strategyquant.com peuvent ne pas être représentatifs de l'expérience d'autres clients et ne constituent pas une garantie de performance ou de réussite future.