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Montecarlo Análisis en Quant Analyzer- Max % DD Explicación

1 respuesta

hace 2 años #276097

He probado mi estrategia utilizando Quant Analyzer, y Montecarlo Analyse muestra un porcentaje de drowdown que es superior a 100%. Me gustaría entender qué significa drowndown percantage y cómo se calcula este valor. Soy un principiante de la simulación Montecarlo y no soy capaz de entender cómo puedo obtener un beneficio neto positivo incluso si obtengo un porcentaje de drowndown superior a 100%.
Adjunto una captura de pantalla con los resultados obtenidos.

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

hace 2 años #276111

Se podría leer de la siguiente manera: en 95 % de todas las simulaciones MC la DD máxima no fue mayor que 161 %

En todas las simulaciones, la DD máxima nunca superó 440 %

Viendo 1 respuesta (de un total de 1)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.