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Analisi Montecarlo in Quant Analyzer - Spiegazione Max % DD

1 risposte

2 anni fa #276097

Ho testato la mia strategia utilizzando Quant Analyzer, e Montecarlo Analyse mostra una percentuale di drowdown superiore a 100%. Vorrei capire cosa significa "drowndown percantage" e come viene calcolato questo valore. Sono un principiante della simulazione di Montecarlo e non riesco a capire come posso ottenere un profitto netto positivo anche se ottengo una percentuale di drowndown superiore a 100%.
In allegato trovate una schermata che mostra i risultati ottenuti.

Allegati:

Dovete essere collegato per visualizzare i file allegati.

2 anni fa #276111

Si potrebbe leggere questo dato come segue: nel 95 % di tutte le simulazioni MC la DD massima non è stata superiore a 161 %.

In tutte le simulazioni la DD massima non ha mai superato i 440 %

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.