Portfolio master - problèmes d'exécution du logiciel

Bonjour, j'essaie d'utiliser la génération de portfolio master, vous trouverez ci-joint la configuration. Au début la génération est très rapide mais après quelques minutes elle ralentit énormément jusqu'à ce qu'elle se bloque. La seule façon de procéder est de fermer le programme depuis le gestionnaire de tâches de windows. J'ai essayé plusieurs fois de répéter l'opération mais à chaque fois j'ai le même problème. S'agit-il d'un problème de configuration ?

Bonjour, pouvez-vous vérifier dans le gestionnaire de tâches la quantité de RAM consommée par QuantAnalyzer ? Quelle est la quantité de mémoire installée ?

Retournement de l'Autoscroll

J'ai essayé de désactiver le défilement automatique, mais le problème persiste. J'ai installé 64 Go de RAM, mais il semble que Quant Analyzer soit limité et ne puisse pas l'utiliser en totalité.

Bonjour,

vous pouvez essayer de démarrer Analyzer en ajoutant les paramètres suivants https://strategyquant.com/doc/quantanalyzer/starting-quant-analyzer-with-more-memory/

De même, si l'utilisation de l'unité centrale est encore élevée, cela peut signifier que le processus de calcul n'est pas encore terminé.

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer les stratégies que vous testez dans le cadre de l'assurance qualité à l'adresse suivante [email protected] et nous pouvons simuler la construction du portefeuille

L'élaboration d'un portefeuille à partir de 16 stratégies seulement doit être réalisée comme un éclair.

Je crée un portefeuille de 20 stratégies à partir de 500+ stratégies et je n'ai aucun problème avec l'assurance qualité.

Avez-vous des stratégies sauvegardées avec des tests MC ou WFM - quelle est la taille des fichiers SQX ?

Bonjour, la taille des fichiers est d'environ 100KB pour chaque stratégie, pas de tests MC sur WFM à l'intérieur. J'ai essayé de réduire le nombre maximum de portefeuilles dans la banque de données, de 10000 à 100, et le problème a soudainement disparu, mais bien sûr je ne peux voir qu'une petite partie de toutes les combinaisons possibles. Cela peut-il être la cause du problème ? (banque de données trop grande)

Avez-vous des difficultés à utiliser 10000 portefeuilles dans la banque de données ?

pourquoi enregistrer trop de portefeuilles en mémoire ? vous ne voulez voir que les "meilleurs" candidats et vous avez réglé le classement sur RDD

Comment choisir le portefeuille parmi un trop grand nombre de combinaisons ?

Pour moi, 100 est le maximum - toujours

Parfois, j'aimerais minimiser la stagnation, et si je configure la génération des portefeuilles pour créer des pf avec un nombre de stratégies entre 10 et 20 par exemple, les portefeuilles de stagnation mineure ne sont pas nécessairement ceux qui ont le meilleur RET/DD. (Le problème est que je ne peux pas les classer en fonction de la stagnation !)

En général, les portefeuilles avec plus de stratégies ont un meilleur RET/DD que les portefeuilles avec moins de stratégies, mais ce n'est pas le cas pour la stagnation. C'est pourquoi j'aimerais voir toutes les combinaisons, afin de pouvoir comparer les différentes possibilités. Mais en utilisant seulement 100pf dans la banque de données, je ne verrai que les pf avec plus de stratégies.