QuantAnalyzer portfolio MM
1 réponses
Gin
il y a 3 ans #267312
Par exemple, il existe un portefeuille de 4 stratégies
QA dit que le risque de 5% est bon pour un bon rendement stable
Je mets donc 5% dans chaque stratégie de 4, soit un total de 4×5%=20% ?
mouchoirs
il y a 3 ans #267327
Si vos stratégies sont totalement identiques, oui, mais vos stratégies doivent être différentes et non corrélées, et si c'est le cas, elles ouvriront des transactions différentes et chacune à un moment différent - le risque du portefeuille doit donc être inférieur à une simple multiplication.
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