Cartera QuantAnalyzer MM
1 respuesta
Ginebra
hace 3 años #267312
por ejemplo hay una cartera de 4 estrategias
QA dice que el riesgo 5% es bueno para un buen rendimiento estable
¿entonces pongo 5% en cada estrategia de 4, total 4×5%=20%?
hankeys
hace 3 años #267327
si sus estrategias serán totalmente iguales sí, pero sus estrategias tienen que ser diferentes y no estar correlacionadas, y si es así - abrirán operaciones diferentes y cada una en un momento diferente - por lo que el riesgo de la cartera debe ser menor que la simple multiplicación
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