MM de portfólio do QuantAnalyzer
1 resposta
Gin
3 anos atrás #267312
Por exemplo, há um portfólio de 4 estratégias
A QA diz que o risco do 5% é bom para um bom retorno estável
Então eu coloco 5% em cada estratégia de 4, totalizando 4×5%=20%?
hankeys
3 anos atrás #267327
Se suas estratégias forem totalmente iguais, sim, mas suas estratégias precisam ser diferentes e não correlacionadas e, nesse caso, elas abrirão negociações diferentes e cada uma em um horário diferente, de modo que o risco da carteira deve ser menor do que uma simples multiplicação.
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