Tradestation questions....

-Je ne négocie que les contrats à terme sur l'euro

1. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Une fois que vous avez construit une stratégie, pouvez-vous l'exporter de StrategyQuant vers Tradestation pour l'utiliser ? Et pouvez-vous importer les stratégies que vous utilisez actuellement DANS StrategyQuant pour des backtests supplémentaires, l'optimisation, etc.

2. Quelle est la précision de la correspondance entre les données de Tradestation et celles de StrategyQuant ? Si vous créez une stratégie dans Strategy Quant sur un Time frame de 15 minutes et que vous obtenez de bons résultats, est-ce différent lorsque vous la transférez sur Tradestation ? J'ai lu d'anciens messages sur Reddit indiquant que cela pouvait être un problème. Est-ce toujours le cas ?

3. Qu'en est-il des Tick Data ? J'utilise les données Tick pour quelques-unes de mes stratégies. Avez-vous des Tick Data, et si oui, la même question que ci-dessus - dans quelle mesure correspondent-elles aux données de Tradestation ?

4. Qu'en est-il des données et des objets des séries de prix ? Ces fonctions avancées sont-elles accessibles dans StrategyQuant ?

Merci, James

1. Vous pouvez exporter une stratégie de SQX -> TS . Pas dans le sens inverse. Cependant, vous pouvez créer la stratégie dans SQX via Algowizard.

2. Pour SQX, il est bon d'utiliser TS 9.5 -> je n'ai aucun problème de synchronisation entre SQX et TS.

3. La résolution des données est actuellement de 1 minute.

4. Oui Les séries de données de prix sont prises en charge.

Consultez le canal discord de notre communauté. Il existe un sous-canal consacré à l'échange de contrats à terme.

Merci pour votre aide.

J'ai une autre question .... Savez-vous si vous pouvez créer une stratégie qui utilise l'ES pour les signaux de trading mais qui vous permet de trader le @MES/micro à la place ? Vous pouvez le faire dans Tradestation mais c'est pénible, vous devez utiliser des tickets d'ordre, etc.

I know most of the data is the same between @MES and @ES like the Open, High, Close, etc…. but the volume and volume patterns are different.  Creating a strategy that uses Volume on @MES is not the same as creating a strategy using the Volume for @ES.

Grâce au prix inférieur des micros, je peux utiliser plus de contrats dans mes stratégies....

Merci de votre aide.

C'est simple, construisez votre stratégie sur MES, ou vous pouvez retester vos stratégies ES sur MES pour voir les différences et ne garder que celles qui maintiennent la ligne d'équité et les "mêmes" résultats.