Où puis-je obtenir les meilleures données de qualité pour le backtesting du forex et des actions ?

Cher ensemble,

J'ai besoin de votre avis.

Je vous prie de m'indiquer une source fiable où je peux obtenir les meilleures données de qualité pour le backtesting sur le forex et le marché boursier et pour strategyquant, pour la création de stratégies.

Bonjour,

Ce service offre des données sur tous les marchés possibles https://www.tickdata.com

Quel moteur de backtesting avez-vous l'intention d'utiliser dans SQ ?

Bonjour,

Désolé pour la réponse tardive. MT 4 devrait être le moteur de backtest. Est-ce qu'il y a quelque chose à noter si je commande ces données ?

tomas262 ? Un avis ?

https://www.tickdata.com a l'air bien.

Mais je ne trouve pas de prix. Quelqu'un a-t-il des informations sur les côtes ?

Je pense que ce n'est pas si bon marché ?

Thomas

Bonjour,

pas sûr de la qualité de leurs données. Il faut chercher des avis sur eux. Je me suis référé à eux parce que c'est ce que google m'a proposé parmi les premiers résultats de recherche 🙂 .

J'utilise tickdatasuite, ce sont les données tick de Dukascopy, c'est un excellent outil car il fonctionne sur mt4 et donne des backtests de 99%.

Vaidotas Segenis a écrit :

J'utilise tickdatasuite, ce sont les données tick de Dukascopy, c'est un excellent outil car il fonctionne sur mt4 et donne des backtests de 99%.

Il s'agit de la même source que dans StrategyQuant 😉

Je ne comprends pas pourquoi ce sujet semble faire l'objet de si peu d'attention.

Ce sont surtout les données par tic-tac (ou par minute) qui sont à la base de tous les conseillers experts !

s'ils sont de mauvaise qualité, le conseiller expert n'est plus utilisable.

Est-ce que vous utilisez tous uniquement les données de dukascopy ou est-ce que vous ne voulez tout simplement pas partager votre "savoir-faire" ?

Peut-être que tout le monde est tellement occupé par le test de SQ X que personne n'a le temps de s'occuper du sujet ? Mais même là, la qualité des données est la chose la plus importante !

Bonjour,

Vous avez raison de dire que la qualité des données est essentielle. Mais cela dépend également du type d'opérations que vous souhaitez effectuer. Pour les stratégies robustes qui négocient strictement sur la clôture des barres sur des échelles de temps plus élevées, la source de données utilisée n'a pas vraiment d'importance tant que le réglage du fuseau horaire est correct. Ces stratégies devraient être performantes chez tous les courtiers CFD/FX. D'un autre côté, si vous vous concentrez sur le trading rapide pour de petits profits négociés sur une échelle de temps plus petite (comme M5), vous devriez certainement vous en tenir aux données de votre courtier, en particulier si votre courtier n'est pas ECN/STP.

Pour les traders de futures/actions, la situation est plus simple. Les transactions étant centralisées sur les bourses, les fournisseurs de données devraient théoriquement disposer des mêmes données (volume, profondeur, OHLC).

Merci pour vos commentaires.
en principe, la qualité des données devrait TOUJOURS être la meilleure afin que l'on puisse toujours supposer un résultat optimal.

C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre pourquoi l'intérêt général pour ce sujet semble si faible.....