Donde puedo conseguir los mejores datos de alta calidad para backtesting en divisas y acciones

Queridos juntos,

necesito su opinión.

Por favor, dígame una fuente muy buena y confiable donde consigo los mejores datos de la más alta calidad para backtesting en forex y el mercado de valores y para strategyquant, para la creación de estrategias?

Hola,

este servicio ofrece datos de tick en todos los mercados posibles https://www.tickdata.com

¿Qué motor de backtesting pretende utilizar en SQ?

Hola,

Disculpe el retraso en la respuesta. MT 4 debería ser el motor de backtest. ¿Hay algo a tener en cuenta si pido allí los datos?

¿Tomas262? ¿Alguna opinión?

https://www.tickdata.com se ve bien.

Pero no encuentro precio. ¿Alguien tiene información sobre las costas?

Creo que no es tan barato...

thomas

Hola,

No estoy seguro de la calidad de sus datos. Tienes que buscar alguna reseña sobre ellos. Me refería a ellos porque es lo que google me ofreció entre los primeros resultados de búsqueda 🙂 .

Yo uso tickdatasuite, es tick datos de Dukascopy, gran herramienta, ya que funciona en mt4 y da 99% backtests

Vaidotas Segenis escribió:

Yo uso tickdatasuite, es tick datos de Dukascopy, gran herramienta, ya que funciona en mt4 y da 99% backtests

Es decir, la misma fuente que en StrategyQuant 😉

No entiendo por qué se presta tan poca atención a este tema.

Especialmente los datos de ticks (o minutos) son la base de todos los asesores expertos.

si son de mala calidad, el asesor experto deja de ser utilizable.

¿Todos ustedes sólo utilizan datos de dukascopy o simplemente no quieren compartir su "saber hacer"?

¿Quizá todo el mundo está tan ocupado con la prueba de SQ X que nadie tiene tiempo para el tema? Pero incluso en ese caso, ¡la calidad de los datos es lo más importante!

Hola,

Tienes razón en que la calidad de los datos es fundamental. Pero también depende del tipo de operaciones que desee realizar. Para estrategias robustas que operan estrictamente en el cierre de barra en marcos de tiempo más altos, no importa realmente qué fuente de datos utilice, siempre y cuando mantenga la configuración de zona horaria correcta. Tales estrategias deberían funcionar bien en todos los brokers de CFD/FX. Por otro lado, si usted se centra en el comercio rápido de pequeños beneficios negociados en un marco de tiempo más pequeño (como M5) definitivamente debe atenerse a los datos de su corredor, especialmente si su corredor no es ECN / STP.

Para los operadores de futuros/acciones la situación es más fácil. La negociación está centralizada en las bolsas, por lo que en teoría los proveedores de datos deberían disponer de los mismos datos (volumen, profundidad, OHLC).

Gracias por los comentarios.
En principio, sin embargo, la calidad de los datos debería ser SIEMPRE la mejor para que siempre se pueda suponer un resultado óptimo.

Por esta razón, me resulta difícil entender por qué el interés general sobre este tema parece ser tan bajo.....