Onde posso obter os melhores dados de alta qualidade para backtesting em forex e ações?

Caros juntos,

Preciso de sua opinião.

Por favor, me indique uma fonte muito boa e confiável onde eu possa obter os melhores dados de alta qualidade para backtesting em forex e no mercado de ações e para o strategyquant, para criar estratégias.

Olá,

Esse serviço oferece dados de ticks em todos os mercados possíveis https://www.tickdata.com

Que mecanismo de backtesting você pretende usar no SQ?

Hi,

Desculpe-me pela resposta tardia. O MT 4 deve ser o mecanismo de backtest. Há algo a ser observado se eu solicitar esses dados?

tomas262? Alguma opinião?

https://www.tickdata.com parece bom.

Mas não consigo encontrar um preço. Alguém tem informações sobre as costas?

Acho que não é tão barato?

thomas

Olá,

não tem certeza sobre a qualidade de seus dados. Você precisa procurar algumas avaliações sobre eles. Eu me referi a eles porque foi o que o Google me ofereceu entre os primeiros resultados da pesquisa 🙂

Eu uso o tickdatasuite, que são dados de ticks da Dukascopy, uma ferramenta excelente porque funciona no mt4 e fornece backtests de 99%

Vaidotas Segenis escreveu:

Eu uso o tickdatasuite, que são dados de ticks da Dukascopy, uma ferramenta excelente porque funciona no mt4 e fornece backtests de 99%

Essa é a mesma fonte do StrategyQuant 😉

Não entendo por que esse assunto parece receber tão pouca atenção.

Especialmente os dados de ticks (ou dados de minutos) são a base de todos os consultores especializados!

se forem de baixa qualidade, o consultor especialista não poderá mais ser usado.

Todos vocês só usam dados da dukascopy ou simplesmente não querem compartilhar seu "know-how"?

Talvez todos estejam tão ocupados com o teste da SQ X que ninguém tenha tempo para o tópico? Mas, mesmo assim, a qualidade dos dados é a coisa mais importante!

Olá,

Você tem razão quando diz que a qualidade dos dados é fundamental. Mas isso também depende do tipo de operações que você deseja realizar. Para estratégias robustas que negociam estritamente no fechamento da barra em períodos de tempo mais altos, não importa realmente qual fonte de dados você usa, desde que mantenha a configuração correta do fuso horário. Essas estratégias devem ter bom desempenho em todas as corretoras de CFD/FX. Por outro lado, se o seu foco for a negociação rápida para obter pequenos lucros negociados em um período de tempo menor (como M5), você definitivamente deve se ater aos dados de sua corretora, especialmente se ela não for ECN/STP

Para os operadores de futuros/ações, a situação é mais fácil. A negociação é centralizada nas bolsas, portanto, os provedores de dados devem, teoricamente, ter os mesmos dados (volume, profundidade, OHLC)

Obrigado pelo feedback.
Em princípio, no entanto, a qualidade dos dados deve ser SEMPRE a melhor para que se possa sempre presumir um resultado ideal.

Por esse motivo, acho difícil entender por que o interesse geral sobre esse assunto parece ser tão baixo.....