Où mettre en place les commissions et les échanges ?

Bonjour les amis,

1) Dois-je configurer mes frais de commission uniquement dans le gestionnaire de données, directement au niveau de la paire ? Ou également sous le point Paramètres complets / Données ? Je crains que le SQ ne calcule les frais de "dobble Comission" 😉

2) Où puis-je régler les frais de SWAP ?

Remerciements

Bonjour,

Le réglage des frais de swap n'est pas encore mis en œuvre, mais il est prévu de le faire. Le DataManager permet de prédéfinir le coût des commissions et de le modifier en utilisant l'onglet "Paramètres complets -> Données".

Les swaps sont importants, il y a une grande différence entre une stratégie avec une période de détention de 2 jours ou de 50 jours ou même de 100 jours ! !!

SQX ne fait aucune différence. c'est un vrai problème.

SQX me donne des stratégies avec le même bénéfice net lorsque la période de détention de l'opération est de 2 jours ou de 200 jours !

Nous en avons vraiment besoin.

Pouvez-vous nous dire quand cela sera fait ?

Merci de votre attention.

Je vois une simulation "What If" avec un échange depuis le Build 131,

• "Ajout d'une simulation d'échange à la vérification croisée des hypothèses".

<b>Mais comment pouvons-nous avoir le swap dans une Optimisation Walk Forward ? ou tout autre test de robustesse ?</b>

Nous avons également besoin de ces informations directement dans la configuration du gestionnaire de données

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vous pouvez estimer l'échange moyen et l'ajouter à la commission. Cela devrait suffire pour tester votre stratégie.

Merci pour votre réponse

d'une stratégie à l'autre, vous avez une période de détention complètement différente

vous pouvez avoir une moyenne de 1 jour dans une stratégie et de 50 jours dans une autre.

Le coût de l'échange serait complètement différent.

Il n'est pas possible de l'adapter d'une stratégie à l'autre,

en particulier lorsque vous effectuez un test de marche en avant. Chaque stratégie, avec ses paramètres, donne une période de détention différente à chaque exécution.

Pour obtenir des résultats de meilleure qualité, nous devons disposer des coûts d'échange dans la configuration du gestionnaire de données et dans la vérification croisée.

Sinon, vous pouvez avoir des stratégies qui semblent intéressantes en termes de bénéfices, mais qui sont terribles en termes de coûts d'échange.

Le succès de votre stratégie dépend de la précision des résultats.

Le coût de l'échange est un élément important de cette précision

Je pense que vous constaterez que l'incorporation des coûts de swap n'est pas une tâche triviale, sinon le logiciel devrait être facturé plus cher. Les coûts de swap ne sont pas un simple chiffre comme la commission et dépendent beaucoup de chaque courtier, mais on peut simplifier et dire qu'il faut utiliser le taux intermarché pour calculer.

Je serais surpris que les responsables de SQX mettent cela en place prochainement. Mais comme SQX est extensible, vous pouvez probablement coder quelque chose et l'ajouter à vos stratégies.

Merci Bee pour votre réponse,

Chaque trader pourrait entrer le coût du swap de son courtier dans le gestionnaire de données, comme nous le faisons déjà pour le coût de la commission du courtier.

Multicharts l'a, Tradestation aussi depuis longtemps.

Il s'agit d'un calcul simple, qui fait une grande différence dans la précision des résultats.

Elle devrait déjà être incluse, surtout quand on sait que les résultats sont inexacts sans elle et que le coût du swap n'est pas une formule compliquée.

Je vois que vous avez créé une demande d'extension du calcul des coûts d'échange dans SQ. https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_8341. Merci pour cela, les développeurs envisageront d'inclure cela dans une prochaine version d'une mise à jour de SQ.

Merci Tomas pour votre réponse.

J'ai dû créer une demande parce que c'était vraiment nécessaire pour le plan futur.

Merci d'y réfléchir.

Je sais à quel point votre équipe travaille sur SQX sur plusieurs fronts.

Votre équipe fait un travail fantastique.