La matrice walk forward è un curvefitting?

Quando si utilizza la matrice walk forward si cerca il miglior numero di esecuzioni e % fuori campione sul totale dei dati disponibili. Penso che questo sia un adattamento della curva o no?

 

Saluti,

 

Dennis

 

 

Ciao Dennis,

 

non si deve cercare il migliore, ma il più robusto. Robusto significa che il campo "migliore" è circondato dal maggior numero possibile di buoni risultati nelle celle adiacenti.

Quindi dovreste scegliere 3×3 celle in cui tutti o la grande maggioranza sono passati, e poi usare quella centrale.

 

Questo "assicura" che la strategia non è stata adattata a una particolare combinazione di corsa e % OOS, ma che funziona anche per combinazioni leggermente diverse di queste.