Codice base

L'indicatore Smoothed ATR with Bands combina il doppio calcolo dell'ATR con bande statistiche per fornire una migliore analisi della volatilità. Questo indicatore crea un approccio più sofisticato alla misurazione della volatilità del mercato, smussando i valori dell'ATR e aggiungendo bande di deviazione standard.

Nel mondo reale del trading, le condizioni di mercato sono in continua evoluzione. La volatilità si sposta, la liquidità fluttua e lo stesso feed di dati può presentare variazioni minime da un tick all'altro. Di conseguenza, anche una strategia ben ottimizzata potrebbe non funzionare esattamente come previsto da un backtest, in quanto i suoi parametri fondamentali o i calcoli degli indicatori potrebbero subire un leggero "jitter" o instabilità di fronte alle condizioni reali. Questa simulazione Monte Carlo è stata ideata per verificare la resistenza della strategia a queste piccole e imprevedibili deviazioni dal suo perfetto comportamento nei backtest.

Le imperfezioni nell'esecuzione, come lo slittamento dei prezzi o gli spread temporaneamente più ampi, sono eventi comuni nel trading live. Questi fattori possono far sì che il prezzo di chiusura effettivo di un'operazione sia meno favorevole del prezzo ideale osservato o mirato durante il backtest. Questa simulazione Monte Carlo modella l'impatto di questi problemi di esecuzione casuale.

La Variable Index Dynamic Average (VIDYA) è una media mobile adattiva che regola la sua sensibilità in base alla volatilità del mercato. A differenza delle medie mobili tradizionali, che applicano lo stesso peso a tutte le condizioni di mercato, VIDYA diventa più reattiva nei periodi di volatilità e meno in quelli di oscillazione.

Il Volatility Skew Tracker (VST) è un oscillatore innovativo progettato per misurare l'asimmetria tra la volatilità dei prezzi al rialzo e al ribasso. A differenza degli indicatori convenzionali che si concentrano solo sulla direzione o sull'ampiezza dei prezzi, il VST analizza la struttura interna dei movimenti di prezzo per individuare la pressione rialzista o ribassista nascosta sotto la superficie. Esaminando la relazione tra gli intervalli alto-basso e tenendo conto dei prezzi di chiusura, il VST fornisce ai trader una visione anticipata dei potenziali cambiamenti di tendenza e della conferma delle tendenze esistenti. Questo approccio unico all'analisi della volatilità aiuta i trader a vedere oltre la sola azione dei prezzi per comprendere il sentimento di fondo del mercato.

La Variable Moving Average (VMA) è una media mobile adattiva avanzata sviluppata da Tushar Chande, lo stesso analista tecnico che ha creato il Chande Momentum Oscillator e VIDYA. La VMA si differenzia dalle altre medie mobili misurando e rispondendo all'efficienza del prezzo, ovvero all'efficacia con cui il prezzo si muove in una particolare direzione rispetto alla sua volatilità complessiva. Questa capacità di adattamento consente al VMA di diventare automaticamente più reattivo durante i mercati in forte trend e meno sensibile durante le condizioni di oscillazione e di range-bound, fornendo potenzialmente ai trader segnali più accurati in vari contesti di mercato.

L'indicatore Dynamic Time Warping (DTW) misura la somiglianza tra due sequenze di dati di prezzo allineandole in modo da minimizzare la loro distanza. È utile per identificare pattern ripetuti o allineare pattern simili anche se allungati o spostati nel tempo.

L'indicatore della distanza di Wasserstein è uno strumento progettato per misurare come la distribuzione dei prezzi del mercato cambia nel tempo. Funziona confrontando due serie di dati storici sui prezzi, una delle barre più recenti e una di un periodo precedente. L'obiettivo è quello di identificare i cambiamenti nella struttura dei prezzi sottostanti, fornendo una visione anticipata dei potenziali cambiamenti nel comportamento del mercato.

L'indicatore HalfTrend è uno strumento di trend-following progettato per fornire chiari segnali di direzione del mercato. Integra elementi di una media mobile con un approccio basato sul breakout per evidenziare potenziali inversioni di tendenza. Analizzando i prezzi massimi, minimi e di chiusura dei dati di mercato, calcola un livello dinamico che guida i trader a capire se il mercato si trova in una tendenza al rialzo o al ribasso.

Sviluppato da Ali Casey di https://StatOasis.com, l'Ultimate Casey C% (UltimateC) è un indicatore basato sul momentum (Casey C%) originale di Ali Casey. È stato progettato principalmente per identificare le opportunità di mean reversion, ovvero le situazioni in cui i prezzi si discostano in modo significativo dalla loro media ed è probabile che si invertano. A differenza degli indicatori di momentum tradizionali, come l'RSI, che misurano il momentum utilizzando periodi fissi,