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In che modo gli altri gestiscono gli errori dei dati delle barre?

1 risposte

8 anni fa #114524

Salve gente, sono un principiante e sto usando Rightedge per la modellazione di strategie. Sto importando i dati delle barre, principalmente i dati giornalieri dei futures, da CSI. Rightedge si arrabbia molto se ci sono errori nelle singole barre (la chiusura è superiore al massimo, l'apertura è inferiore al minimo, ecc.) Lo strumento di pulizia automatica delle barre di Rightedge cancella semplicemente la barra incriminata, il che sembra un po' sbagliato. Come fanno gli altri a pulire i dati delle loro barre?

Sembra che ci siano alcune opzioni ovvie, tutte con svantaggi significativi.

- Eliminare la barra incriminata senza sostituirla.
- Utilizzare una fonte di dati alternativa per la barra incriminata.
- Modificare la barra in modo arbitrario. Ad esempio, se la chiusura è superiore al massimo, basta scambiare i due valori.

Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento!

Greg B.

8 anni fa #134490

Scegliere un fornitore di dati che offra una migliore qualità dei dati

http://www.olsendata.com/data_products/historical_data/#Pricing

https://www.tickdata.com/historical-market-data-products/

http://www.nanex.net/historical.html

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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