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Criteri di classificazione definiti dall'utente

2 risposte

8 anni fa #114847

Sono nuovo dell'StrategyQuant e mi chiedo se sia possibile per l'utente definire semplici criteri di classificazione alternativi in SQ, come ad esempio un rapporto calcolato da condizioni predefinite esistenti.

In particolare, desidero filtrare le strategie generate in base al rapporto: "Gradi di libertà/numero di operazioni", per limitare la complessità rispetto al numero di operazioni, analogamente al criterio >90% raccomandato da Robert Pardo in "The Evaluation and Optimization of Trading Strategies".

Grazie

AC1962

8 anni fa #135819

I rapporti personalizzati potrebbero essere aggiunti nelle versioni future. Ora si potrebbe provare a impostare i criteri di selezione delle strategie (opzioni di classificazione) in modo da includere la minimizzazione/massimizzazione dei gradi di libertà e del numero di operazioni, e impostare l'eliminazione delle strategie che non sono adatte alle proprie esigenze.

8 anni fa #135894

Ciao Tomas

Grazie per la risposta, molto apprezzata.

AC1962

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.