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Il mio EA Scalper testato con il Tick Data Suit v2 di Birt

3 risposte

7 anni fa #115743

Ho appena codificato uno scalper (non da SQ) e l'ho testato con il Tick Data Suit v2 di Birt 🙂

Ho realizzato anche un piccolo video dimostrativo di back test che mostra come ho utilizzato TDSv2 per effettuare il test:

https://youtu.be/dwy1Hr3ufoM

Parametri del test TDSv2:

Fonte dei dati dei tick: Dukascopy
Intera gamma di dati testati: Da gennaio 2004 a settembre 2016
Simbolo: EURUSD
Periodo di tempo: M5
Gamma di spread variabile: Da 1 a 3 pips (da 10 a 30 punti)
Scivolamento: Stile del dealer (favorito/non favorito - 10/10)
Qualità di modellazione: 99%

Test su campione e fuori campione:

Intervallo di dati "In Sample": Da gennaio 2004 a dicembre 2014 (l'EA è stato sviluppato, testato e ottimizzato utilizzando questo intervallo di dati).
Intervallo di dati "Fuori campione": Da gennaio 2015 a settembre 2016 (questo intervallo di dati è stato intenzionalmente escluso dalla fase di sviluppo per il test Out of Sample).

7 anni fa #139944

funziona su true fx?

7 anni fa #139945

funziona su true fx?

Non ho ancora provato, ma ho intenzione di farlo 🙂

7 anni fa #140040

Ho appena caricato un altro video di back test con TDSv2, questa volta su Dukascopy. Spread reale + $4 commissione di andata e ritorno.

https://youtu.be/YYTIm0KnzqA

Stai visualizzando 3 risposte - da 1 a 3 (di 3 totali)

Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.