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Strategie Ask / Bid backtest

1 risposte

3 anni fa #258603

Salve,

Ho notato che per tutte le strategie basate su Ask o Bid (esempio LongEntrySignal = (Ask <= Low) i backtest tra SQX e MT5 sono assolutamente diversi, ovviamente i backtest su MT5 sono eseguiti utilizzando ogni tick di simulazione.

Qualcun altro ha riscontrato lo stesso tipo di problema?

3 anni fa #258835

Salve,

che tipo di precisione di test utilizzate? In SQX tale strategia deve essere testata utilizzando dati tick reali.

Se si riscontrano differenze significative in entrambe le piattaforme quando si utilizza la precisione del test dei dati di tick, si prega di segnalarlo nella nostra roadmap. https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new e allegare la strategia con maggiori dettagli

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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