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Confronto della deviazione standard della gamma di barre

1 risposte

2 anni fa #274459

Ciao,
Sto cercando di ricreare un codice che ho trovato che utilizza la deviazione standard della media delle barre.
Assumendo BarRange (Alto-Basso), il risultato è questo:

SE BarRange > 2*StdDev(BarRange,Periodo) + media(BarRange,Periodo) ...

Qualcuno può mostrarmi come ottenere StdDev rispetto a High-Low?
Penso che potrei aver bisogno di un indicatore personalizzato o di utilizzare l'editor di codice in SQ per modificare l'indicatore StdDev?
Apprezzo i suggerimenti per semplificare il tutto.
thx

Allegati:

Dovete essere collegato per visualizzare i file allegati.

2 anni fa #274496

L'ho fatto trasformare in un indicatore e l'ho importato in SQ per trovare una soluzione.

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.