Evoluzione genetica: Dovreste riciclare le strategie come popolazione di input?

Ciao a tutti. Una volta eseguito un flusso di lavoro da un capo all'altro, si è creato un insieme di strategie fallite in ogni fase del flusso di lavoro (e, si spera, alcune di successo alla fine!). Sarebbe una buona idea raccogliere un numero decente di strategie del flusso di lavoro successivo e usarle come popolazione di input dell'evoluzione genetica per il flusso di lavoro successivo? Questo potrebbe portare a un numero eccessivo di strategie correlate tra loro?

Mi è capitato di generare alcune strategie che non hanno necessariamente superato tutti i test di robustezza. Sono quindi tornato a eseguire il test OOS iniziale. Quelle che hanno superato il test sono state caricate nella scheda Popolazione iniziale e hanno trovato strategie che hanno poi superato tutti i test di robustezza.

Grazie Oliver. La fase successiva al Builder nel mio flusso di lavoro consiste nel testare con maggiore precisione. Ho scoperto che caricando 400 delle strategie che superano questa prima fase nella Popolazione iniziale, la velocità di Builder è passata da 85 a oltre 600 strategie all'ora (e questo anche con l'aggiunta di una misura di stabilità!). Sembra che ci sia circa lo stesso livello di esaurimento man mano che le sottopongo ai controlli di robustezza. Non ho raccolto un campione sufficiente per dire se sono altamente correlati...

Sì, produce molte strategie correlate, ma trovo che se le si elabora in batch se ne possano trovare alcune davvero buone che superano tutti i test di robustezza e funzionano meglio anche su altri mercati.

Ok, va bene. Grazie!

Oliver ha scritto:

Sono quindi tornato a eseguire il test OOS iniziale.

Ciao,

Sono nuovo nel campo della strategia quantistica e sto cercando di capire come riciclare al meglio le strategie.

Cosa intende con questa affermazione? Intendete dire che prendete le strategie fallite e poi le addestrate sui dati OOS (cioè usate gli OOS come IS)?

Quindi costruisco la maggior parte dei segnali, degli indicatori e delle entrate di prezzo utilizzando la generazione casuale. poi faccio un back test su anni precedenti. se soddisfano determinate metriche li tengo e li utilizzo nel processo di riciclaggio. il processo di costruzione casuale richiede un po' di tempo. lo faccio perché voglio strategie non corellate. questo è il modo migliore che ho trovato per farlo senza spendere troppo tempo.

Ad essere onesti, è meglio generare nuove strategie per due motivi:

1. Più varietà nei portafogli.

2. Meno spese generali. È un grattacapo gestire grandi volumi di strategie pre-generate, soprattutto quando SQ può generare nuove strategie così velocemente. Tempo fa ho eliminato 200k strategie per questo motivo e non mi sono mai guardato indietro.