Qual è il modo migliore per decidere su quali dati basarsi?

Sto studiando il modo migliore per selezionare i dati IS e OOS...

Nelle lezioni di StrategyLab, la strategia H1 è stata costruita utilizzando i dati del periodo 2003 - 2019 e tutti i dati sono stati effettivamente IS.

Nella masterclass Lezioni Quastiche - costruire una strategia simile - i dati utilizzati sono quelli del periodo 2013-2016 e l'IS e l'OOS sono impostati a 50/50.

Quindi... come decidere quali dati utilizzare per la costruzione? Come decidere se è meglio dividere i dati in IS e OOS o lasciare tutto come IS e usare un periodo più breve e più recente come OOS?

Non esiste un unico modo migliore per impostarlo. L'idea alla base dell'OOS è quella di avere una quantità decente di dati "non visti" per la verifica delle prestazioni. Alcuni trader utilizzano una piccola parte di IS e controllano una grande quantità di dati OOS, mentre altri utilizzano varie impostazioni di divisione IS/OOS.

L'OOS dovrebbe essere idealmente impostato su dati che differiscono dall'IS, il che significa che il regime di mercato cambia tra i periodi di dati per "stressare" una strategia utilizzando i dati dell'OOS.

Grazie mille Tomas, è molto utile.

C'è una reale differenza tra...

a) specificare esplicitamente un intervallo come OOS all'interno di un intervallo più ampio

b) non costruire su un particolare intervallo e poi usarlo nei test robusti come una sorta di "OOS manuale".

Penso che non ci sia una reale differenza (supponendo che le date siano le stesse in entrambi gli scenari)?

Immagino che la possibilità di specificare i periodi IS e OOS ci permetta di selezionare una varietà di ciascuno in un intervallo?