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Indicatore di volatilità (StatOasis)

3 risposte

1 anno fa #278234

Cara comunità,

Qualcuno potrebbe codificare l'indicatore di volatilità di AlgoWizard secondo questo articolo?

https://www.statoasis.com/post/extreme-volatility

In allegato due fonti da Tradestation e Multicharts dal link sopra.

O almeno guidatemi come posso crearlo in AlgoWizard e iniziare ad usarlo come condizione di filtro/blocco personalizzato per le strategie?

Grazie in anticipo!

1 anno fa #278246

Ciao,

questo potrebbe essere fatto con una codifica personalizzata in SQX AlgoWizard (non online), posso controllare con il nostro team ...

1 anno fa #278257

Ciao Tomas, pensavo più a linee come "aggiungi una nuova condizione di inserimento". Quindi può essere utilizzato in Algowizard come "filtro". Ad esempio DailyHigh meno DailyLow, ma come calcolare/aggiungere la deviazione standard?

1 anno fa #278317

Ciao,

l'indicatore di volatilità (StatOasis) è una soluzione proprietaria (indicatore) ed è disponibile solo presso StatOasis. Se si desidera ottenere un valore standard di massimo/minimo giornaliero, è necessario aggiungere un indicatore java personalizzato.

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
Le testimonianze che appaiono su www.strategyquant.com possono non essere rappresentative dell'esperienza di altri clienti o clienti e non costituiscono una garanzia di prestazioni o successi futuri.