モンテカルロ – バックテスト全体のスワップランダム化

SWAPとは、外国為替またはCFD取引においてポジションを1夜保持した際にトレーダーのアカウントに適用される金利または信用金利のことです。この手数料は、外国為替ペアの2通貨間の金利差、またはCFDにおけるポジションの維持コストによって決定されます。これは、取引の方向と金利差に応じて、正の（クレジット）または負の（デビット）どちらかになります。.

このモンテカルロテストを適用した場合、各バックテストには、[-Range,Range]の範囲内でランダムに生成されたスワップ値が含まれます。簡単に言えば、ランダムに生成されたスワップを使用した500回のバックテスト（またはそれ以上の数）を実行することで、スワップの変化に対するモンテカルロ分析の視点を得ることができます。. 

この例では、取引ごとにランダムなSWAPを使った100回のシミュレーションを実行しました。.

このスニペットのこのパラメータはランダム化の対象です：

• 範囲：スワップが選択される範囲。.

[範囲]が20に設定されたときに、-20から20の範囲内のランダムな数値が生成されます。最初の数値が正の値の場合、2番目の数値は負になります。これにより、正負のスプレッドの両方を一貫して指定できるようになります。.

以下のパラメーターは固定されており、ランダム化の対象ではありません：

• スワップタイプ – スワップ計算方法（ポイント、金額、パーセンテージ） 
• トリプルスワップ：トリプルスワップが適用される日 
• スワップがカウントされる時間

先ほど述べた各パラメータを変更することが可能です。.

How to import snippets / custom indicators to SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/