Monte Carlo - Randomize o SWAP de um backtest inteiro

Um SWAP é a taxa de juros ou crédito que é aplicada à conta de um operador quando ele mantém uma posição durante a noite em uma negociação forex ou de CFD. Essa taxa é determinada pelo diferencial de taxa de juros entre as duas moedas em um par de moedas ou pelo custo de manter uma posição em CFDs. Ela pode ser positiva (um crédito) ou negativa (um débito), dependendo da direção da negociação e do diferencial de taxa de juros.

Se aplicarmos esse teste de Monte Carlo, cada backtest conterá valores de swap gerados aleatoriamente dentro do intervalo [-Range,Range]. Dito de forma simples, ao fazer 500 (ou um número diferente) backtests com swaps gerados aleatoriamente, você pode adquirir uma perspectiva de análise de Monte Carlo sobre a alteração dos swaps. 

Neste exemplo específico, executamos 100 simulações com SWAP aleatório para cada negociação.

Esse parâmetro no snippet está sujeito à randomização:

• Intervalo: o intervalo dentro do qual o swap é selecionado.

Um número aleatório dentro do intervalo de -20 a 20 é gerado quando Range = 20 é selecionado. O segundo número aleatório será negativo se o primeiro for positivo. Isso garantirá que especifiquemos consistentemente tanto o spread positivo quanto o negativo.

Os parâmetros a seguir são fixos e não estão sujeitos a randomização:

• Swap Type - Método de cálculo do swap (pontos, dinheiro, porcentagens) 
• Swap triplo O dia em que um swap triplo é aplicado 
• Hora durante a qual o swap é contado

É possível modificar cada um dos parâmetros mencionados anteriormente.

Como importar snippets/indicadores personalizados para o SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/