Monte Carlo - Aleatorizar SWAP de todo un backtest

Un SWAP es la tasa de interés o crédito que se aplica a la cuenta de un operador cuando mantiene una posición durante la noche en operaciones con divisas o CFD. Esta comisión viene determinada por el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas de un par de divisas o el coste de mantener una posición en CFD. Puede ser positiva (un crédito) o negativa (un débito) en función de la dirección de la operación y del diferencial de tipos de interés.

Si aplicamos esta prueba de Monte Carlo, cada backtest contendrá valores de swap generados aleatoriamente dentro del rango [-Rango,Rango].Dicho de forma sencilla, haciendo 500 (o un número diferente) backtests con swaps generados aleatoriamente, puede adquirir una perspectiva de análisis Monte Carlo sobre la alteración de los Swaps. 

En este ejemplo concreto, hemos realizado 100 simulaciones con SWAP aleatorio para cada operación.

Este parámetro del fragmento de código es aleatorio:

• Rango: el rango dentro del cual se selecciona el canje.

Se genera un número aleatorio dentro del rango de -20 a 20 cuando se selecciona Rango = 20. El segundo número aleatorio será negativo si el primero es positivo. Esto garantizará que especifiquemos de forma coherente tanto la dispersión positiva como la negativa.

Los siguientes parámetros son fijos y no están sujetos a aleatorización:

• Tipo de swap - Método de cálculo del swap ( puntos, dinero, porcentajes) 
• Triple swap El día en que se aplica un triple swap 
• Hora durante la que se contabiliza el canje

Es posible modificar cada uno de los parámetros mencionados anteriormente.

Cómo importar fragmentos / indicadores personalizados a SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/