O que construir

Nesta seção, você define que tipo de estratégia O StrategyQuant X deve gerar ou aprimorar. Você pode criar novas estratégias para um ou vários gráficos (com vários símbolos ou vários intervalos de tempo), refinar componentes de estratégias existentes ou gerar estratégias a partir de um modelo.

Opções de tipo de estratégia

Você pode escolher entre as seguintes configurações de estratégia:

• Estratégia simples
  • Uma estratégia padrão que opera em um único símbolo e em um único período de tempo.
• Estratégia de vários períodos / vários símbolos
  • Uma estratégia que usa vários gráficos adicionais além do gráfico principal de negociação.
  • Exemplo: Uma estratégia de negociação de EURUSD em H1 também poderia fazer referência a EURUSD/H4 e GBPUSD/H1.
  • Você deve definir quantos gráficos adicionais serão usados e, posteriormente, especificar seus detalhes em Configurações de dados.
• Estratégia a partir do modelo
  • Gerar estratégias com base em um modelo que você criou anteriormente em AlgoWizard. Isso permite arquiteturas flexíveis diferentes das estratégias SQX padrão.
• Aprimorar a estratégia existente
  • Selecione uma estratégia salva e especifique os componentes a serem aprimorados (por exemplo, regra de entrada longa, regra de saída curta ou tipo de ordem). A seleção é feita na seção Peças para melhorar configuração.

Configuração adicional de compilação:

Opções de direção de negociação

Defina como a estratégia será negociada:

• Ambas as direções (padrão)
• Somente longo ou Apenas curto
• Regras simétricas - A lógica de entrada/saída é espelhada e invertida:
  • Longo: CCI > 0
  • Curto: CCI < 0
• Regras não simétricas - Lógica separada para cada direção:
  • Longo: CCI > 0
  • Curto: RSI < 0 E Momentum < 100

Você pode configurar a simetria de forma independente para regras de entrada e saída.

Configuração do estilo de estratégia

Para obter mais detalhes sobre os estilos de estratégia, consulte: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/strategy-style/

Modo de construção

• Escolha entre:
  • Geração aleatória
  • Evolução genética (permite que o Opções genéticas no Builder)

Número de condições, períodos e configurações de turnos

Condições nas regras de entrada/saída

Especifique o número mínimo e máximo de condições por sinal:

• Exemplo (1 condição):
• EntradaSinal = CCI > 0
• Exemplo (3 condições):
• EntrySignal = CCI > 0 E RSI > 50 OU Momentum < 0

Para Arquiteturas de lógica difusa, Para uma avaliação eficaz, recomenda-se um mínimo de três condições.

Deslocamento (período de lookback)
O Turno especifica de quantas barras anteriores no histórico a condição avalia os dados:

• Deslocamento = 0 → barra atual
• Deslocamento = 1 → barra anterior
• Deslocamento = 2 → duas barras atrás, e assim por diante

⚠️ Observação (CFD - MetaTrader Engine):
A menos que sejam usados dados de ticks, o deslocamento mínimo válido é [1], pois todos os cálculos são realizados somente após o fechamento da barra.

Recomendação: Use um intervalo pequeno (por exemplo, de 0 a 5).

Observação: Usar Shift = 0 pode causar inconsistências, pois os indicadores são calculados no fechamento da barra, enquanto as avaliações ocorrem na abertura da barra. Por esse motivo, recomenda-se usar Shift mínimo = 1.

Períodos de indicadores

Define o intervalo para o parâmetro de período dos indicadores técnicos:

• Mínimo: >1
• Máximo recomendado: <50 (de preferência não superior a 100)

Por exemplo, se o período mínimo for definido como 10 e o máximo como 100, o RSI terá um parâmetro de período de RSI(10-100).

Esses parâmetros podem ser definidos separadamente para cada gráfico em estratégias de vários símbolos ou de vários quadros de tempo.

Configuração de Stop Loss e Meta Profit

Essas opções definem como o Stop Loss (SL) e o Profit Target (PT) devem ser tratados:

• Especifique se SL/PT é necessário
• Especifique e defina o valores mínimos e máximos em pips, porcentagem % ou com base no ATR
• Especifique se o uso de indicadores é permitido (por exemplo, um nível de stop loss ou meta de lucro definido nos indicadores definidos nos Building Blocks)
• Opcionalmente, configure um Relação risco-recompensa alvo

A inclusão de SL/PT é recomendada para fins de simplicidade e gerenciamento de riscos.

Caso o SL/PT não seja necessário, certifique-se de que uma regra de saída alternativa esteja definida (por exemplo, "sair após X barras") para evitar que as posições permaneçam abertas indefinidamente.

Todas essas configurações são definidas como faixas mínima e máxima. Os valores exatos são selecionados aleatoriamente durante a geração da estratégia.