Duração da negociação incorreta na análise de negociação versus lista de negociações
1 resposta
mikeyc
8 anos atrás #113903
Hi,
Tenho um problema com a duração da negociação mostrada na seção Análise de negociação
Estou usando a configuração Exit At End Of Range em Strategy Options:
Entendo que, ao marcar essa caixa, qualquer posição aberta após as 07:00 será fechada, e nenhuma outra posição será aberta até que o intervalo de tempo seja inserido novamente às 22:00.
Aqui estão as durações das negociações de uma estratégia que usa essa configuração, ordenadas da maior para a menor duração:
Devido aos finais de semana, a duração máxima é de cerca de 2 dias e 9 horas.
Entretanto, a análise da negociação mostra que a duração da negociação é de 4 dias:
Suspeito que a duração esteja incorreta, pois está tratando os fins de semana de forma diferente do cálculo do tempo na negociação. A análise de negociação deve usar a mesma lógica que o tempo na negociação.
Obrigado,
Mike
Marca Fric
8 anos atrás #131182
Você está certo, isso é um bug. Você poderia me enviar (ou publicar aqui) um exemplo de estratégia ou relatório de backtest para que possamos verificá-lo e corrigi-lo também no novo Quant Analyzer?
Marcar
EstratégiaQuant arquiteto
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