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Índice de Sharpe e CAGR incorretos??

1 resposta

7 anos atrás #115582

Hi,

O Índice de Sharpe e o CAGR são precisos? Meus cálculos manuais não coincidem com os do QuantAnalyzer.

Manual cálculos

- Índice de Sharpe (com base no lucro do $): 0.257

- Índice de Sharpe (com base no lucro de % no balanço): 0.296

- CAGR (com base em 2 anos): 41,69%

Cálculos do QuantAnalyzer

- Índice de Sharpe: 0,32

- CAGR: 26.16%

Anexei os documentos se alguém quiser me corrigir ou verificar se os cálculos do software estão incorretos.

Arquivo: AUDCAD - 2 anos - 15 de espera - 4 ATRM - Todos os ticks.pdf

Arquivo: AUDCAD - 2 anos - 15 de espera - 4 ATRM - Every Tick.htm

7 anos atrás #139599

Desculpe-me por reagir tarde. Posso verificar, mas qual é o seu algoritmo para o cálculo manual?

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EstratégiaQuant arquiteto

Visualizando 1 resposta (de um total de 1)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

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