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Sharpe Ratio e CAGR non corretti?

1 risposte

7 anni fa #115582

Ciao,

Lo Sharpe Ratio e il CAGR sono accurati? I miei calcoli manuali non corrispondono a quelli di QuantAnalyzer.

Manuale calcoli

- Sharpe Ratio (basato sul profitto del $): 0.257

- Sharpe Ratio (basato sull'utile di % sul saldo): 0.296

- CAGR (basato su 2 anni): 41,69%

Calcoli QuantAnalyzer

- Rapporto di Sharpe: 0,32

- CAGR: 26.16%

Ho allegato i documenti se qualcuno vuole correggermi o verificare che i calcoli del software non siano corretti.

File: AUDCAD - 2 Anni - 15 Aspetti - 4 ATRM - Ogni Tick.pdf

File: AUDCAD - 2 Anni - 15 Attesa - 4 ATRM - Ogni Tick.htm

7 anni fa #139599

Mi dispiace di aver reagito in ritardo. Posso controllare, ma qual è il vostro algoritmo per il calcolo manuale?

Marchio
Architetto StrategyQuant

Stai visualizzando 1 risposte (di 1 totali)

Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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