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Teste t de Student

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7 anos atrás #115755

Hi,

Seria bom ter isso incorporado ou um trecho de código desenvolvido para calcular o teste t de Student de um sistema de negociação.

Teste t

Esse é um teste que você não vê muito por aí. O teste t é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema de negociação terem ocorrido apenas por acaso. Você gostaria de ver um valor maior que 1,6, o que indica que os resultados das negociações têm maior probabilidade de não se basearem no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados das negociações podem ser baseados no acaso. O valor do teste t deve ser calculado com, no mínimo, 30 negociações. Abaixo está o cálculo do teste t.

t = raiz quadrada ( número de negociações ) * (lucro médio por negociação / desvio padrão das negociações)

Obrigado,

Mike

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.